利率市场化下我国商业银行贷款定价能力探讨——基于RAROC模型的贷款定价实证研究

发布时间：2019-05-05 17:12

【摘要】：随着金融机构贷款利率管制的放开,商业银行贷款定价能力对信贷业务竞争力的影响越来越重要。本文基于RAROC的贷款定价模型,选取2012年向建设银行借款的11家上市公司作为样本进行实证研究。检验结果表明,银行现行定价总体上略高于贷款风险定价,有能力应对利率市场化改革引起的贷款利率下行风险,但应高度关注竞争加剧、息差收窄带来的风险。
[Abstract]:With the deregulation of loan interest rate in financial institutions, the influence of loan pricing ability of commercial banks on the competitiveness of credit business is becoming more and more important. Based on RAROC's loan pricing model, this paper selects 11 listed companies that borrowed from China Construction Bank in 2012 as samples for empirical research. The test results show that the current pricing of banks is slightly higher than that of loan risk pricing and is capable of dealing with the downside risk of loan interest rate caused by the reform of interest rate marketization. However, it should pay great attention to the risks brought by intensified competition and narrow interest rate spread.
【作者单位】： 中国建设银行;
【分类号】：F832.4

【参考文献】

相关期刊论文 前5条

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【共引文献】

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本文编号：2469760