基于三角模糊数的贷款组合优化模型比较分析

发布时间：2019-08-11 17:00

【摘要】：随着中国利率市场化的进程,贷款利率呈现出更大的不确定性,商业银行间的竞争也越来越激烈,在新的行业特点和经营形势下,商业银行需要结合研究贷款资源的配置方式,为商业银行管理层的决策提供有力的支撑。引入三角模糊数来刻画商业银行的收益率,并利用其可能性均值来构建三类贷款组合优化模型进行分析,结果显示模型的有效边界都符合均值方差模型有效边界的变化趋势,且得到的贷款权重配置可以更好地体现贷款利用效率。
[Abstract]:With the process of interest rate marketization in China, the loan interest rate shows greater uncertainty, and the competition among commercial banks is becoming more and more fierce. Under the new industry characteristics and management situation, commercial banks need to combine with the study of the allocation of loan resources to provide a strong support for the management of commercial banks. The triangular fuzzy number is introduced to depict the return rate of commercial banks, and three kinds of loan portfolio optimization models are constructed by using its possibility mean value. The results show that the effective boundary of the model accords with the changing trend of the effective boundary of the mean variance model, and the loan weight allocation can better reflect the loan utilization efficiency.
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;
【基金】：国家社科基金资助项目(12CGL020) 教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
【分类号】：F224;F832.4

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2525420