模糊随机利率下的寿险精算模型

发布时间：2020-07-12 11:35

【摘要】：收益率的不确定性主要呈现模糊、随机、非精确的特性。本文基于市场上利率的不确定性，提出以模糊线性回归方法构造模糊随机利率。由于模糊回归的自变量并不限于清晰值，还可以是区间或者模糊数，因此该回归方法比起传统的线性回归更具有优越性，从而也避免了利率信息的损失。 在现实中，由于利率的不确定性，寿险公司的每一份人寿保单的各项理赔费用都受到市场利率的影响，承担着利率风险，从而增加寿险精算分析的不确定性。然而，本文以模糊线性回归构造的利率，具备着结合模糊性和随机性的模糊随机变量的性质。因此在该模糊随机利率下进行的精算分析，更能满足保险人的实际需要。所以，本文利用此模糊随机利率在模糊坏境下对寿险精算模型进行若干研究。 本文的主要工作： 一、利用模糊线性回归方法构造模糊随机利率，将其描述为三角模糊数，进一步估计模糊贴现函数，构造利率期限结构。 二、提出在模糊环境下的构造寿险精算模型，结合模糊随机利率来建立生死合险和生存年金模型，并通过精算现值理论得出新的净准备金模型。 三、对模糊随机利率进行实证分析，并给出模糊随机利率下寿险精算模型在实值上的应用。
【学位授予单位】：广州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F840.62

【参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 王春峰,刘玮,房振明;基于模糊回归技术的交易所国债利率期限结构研究[J];系统工程;2004年11期

2 何文炯,蒋庆荣;随机利率下的增额寿险[J];高校应用数学学报A辑(中文版);1998年02期

3 严维真;宁玉富;郭长友;;具有模糊收益率的贷款组合优化决策[J];系统工程学报;2008年02期

4 高井贵;赵明清;;模糊利率下的寿险精算模型[J];系统工程学报;2010年05期

5 王丽燕;王丽娟;杨德礼;;随机利率下的增额寿险(英文)[J];运筹学学报;2006年04期

本文编号：2751895