基于时间序列的我国房地产销售价格指数的预测
【学位单位】:东北林业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2012
【中图分类】:F293.3;F224
【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景、目的和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究的目的
1.1.3 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内的相关理论综述
1.3 论文研究方法及技术路线
1.3.1 研究方法
1.3.2 技术路线
2 房地产价格理论
2.1 房地产价格的含义与特征
2.1.1 房地产价格的含义
2.1.2 房地产价格的特征
2.2 房地产价格形成的机制
2.2.1 房地产生产价格机制
2.2.2 房地产价格政府政策形成机制
2.2.3 房地产价格市场供求机制
2.3 房地产价格变化与市场供求之间的关系
2.3.1 房地产价格与房屋供给之间的关系
2.3.2 住宅价格与住宅需求量之间的关系
2.4 影响我国房地产价格的因素
2.4.1 国内生产产值
2.4.2 居民收入水平
2.4.3 物价水平
2.4.4 货币供应
2.4.5 利率
2.4.6 汇率
2.4.7 其他因素
2.5 本章小结
3 ARIMA模型
3.1 ARIMA模型的结构
3.2 ARIMA模型的建模
3.2.1 判断序列的平稳性
3.2.2 差分运算
3.2.3 对平稳的差分序列进行白噪声检验
3.2.4 对平稳的差分序列拟合ARIMA模型
3.2.5 模型检验
3.2.6 模型的预测
3.3 本章小结
4 我国房地产销售价格指数预测模型的实证分析
4.1 我国房地产销售价格指数时间序列的平稳性判断
4.2 对样本序列进行差分运算
4.2.1 一阶差分
4.2.2 二阶差分
4.3 白噪声检验
4.4 对平稳的非白噪声差分序列拟合ARIMA模型
4.4.1 模型识别
4.4.2 参数估计
4.5 模型检验
4.6 模型预测
4.7 本章小结
结论
参考文献
附录
攻读学位期间发表的学术论文
致谢
【参考文献】
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本文编号:2856420
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