带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型

发布时间：2020-11-12 12:49

　　 考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.
【文章目录】：
1 相关知识简要回顾
2 主要结果

【参考文献】

相关期刊论文 前9条

1 魏广华;高启兵;刘国祥;王晓谦;;带借贷利率及干扰的双到达过程风险模型[J];西南大学学报(自然科学版);2015年09期

2 魏广华;袁明霞;王丙均;高启兵;刘国祥;;随机利率下数字幂型期权的定价[J];西南师范大学学报(自然科学版);2013年12期

3 魏广华;高启兵;刘国祥;;常利力下双复合Poisson风险过程的生存概率[J];南京师大学报(自然科学版);2013年02期

4 魏广华;高启兵;王晓谦;;常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率[J];应用概率统计;2012年01期

5 覃东君;李俊平;刘志峰;吕靖;;双到达过程带索赔成本风险模型的破产概率[J];数学理论与应用;2011年02期

6 甘柳;晏小兵;彭朝晖;;一类常利率下的复合Poisson-Geometric过程风险模型[J];数学理论与应用;2010年01期

7 魏广华;高启兵;;常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界[J];南京师大学报(自然科学版);2009年01期

8 熊双平;;索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型[J];经济数学;2006年01期

9 毛泽春,刘锦萼;索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率[J];应用数学学报;2005年03期

【共引文献】

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1 贺小丽;余国胜;姚钲;姚春临;陈华斌;;常利率带干扰的两类相关理赔风险模型[J];江汉大学学报(自然科学版);2015年06期

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【二级参考文献】

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2 魏广华;高启兵;刘国祥;;常利力下双复合Poisson风险过程的生存概率[J];南京师大学报(自然科学版);2013年02期

3 刘丽霞;李英红;石凌;;随机利率下线性区间期权的定价公式[J];河北师范大学学报(自然科学版);2013年02期

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7 王继红;欧阳异能;;随机利率情形下幂型期权定价问题[J];兵团教育学院学报;2010年02期

8 魏广华;高启兵;;常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界[J];南京师大学报(自然科学版);2009年01期

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10 李淑锦;李胜宏;;随机利率下奇异期权的定价公式[J];数学学报;2008年02期

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本文编号：2880765