基于贝叶斯模型的股票投资收益探究

发布时间：2020-12-07 16:51

　　<正>目前投资经理人更多地依靠科学的分析、程序及结构化的方式获取市场投资的机遇和价值。这其中重要的是获取较高股票收益率的同时,减低投资组合收益的不确定,即实际收益率与期望收益率偏离的幅度。本文使用股票历史收益率数据建立一个二元的贝叶斯模型分类器,结合主动投资管理和被动投资管理,使用四种方法比较夏普比率和收益率,来衡量最终股票投资的效果。 

【文章来源】：财务与会计. 2019年04期 第80-81页 北大核心

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
（一） 数据来源与模型假设
（二） 模型的理论和构建



本文编号：2903583