利率市场化条件下财务公司的风险管理

发布时间：2017-04-12 15:13

  本文关键词：利率市场化条件下财务公司的风险管理，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：利率市场化是金融市场改革的重要内容,随着利率市场化进程的加快,银行业金融机构所面临的竞争力压力不断增大,最直接的体现是随着利差保护的终止而带来的息差收窄,从而进一步对业务结构、管理方式、利率风险管理、流动性风险管理、信用风险管理等方面产生影响。从整体上来看,银行业金融机构在利率市场化条件下的风险管理仍然处在摸索阶段。财务公司作为大型企业集团内部的银行业金融机构,规模小、人员素质不及大型商业银行、业务范围与资质受限、对集团公司高度依赖等特点都是其风险管理水平不高的重要原因。在利率市场化改革持续深入的背景下,财务公司的劣势被进一步的放大,风险管理技术手段落后,风险承受能力较低都进一步对财务公司的生存与发展造成了重大威胁。本论文以A财务公司为研究对象,结合国家金融市场的整体环境及财务公司行业发展的状况,对利率市场化条件下A财务公司的风险管理进行深入的探讨和研究,深入挖掘风险因素,提出切实可行的、适合A财务公司现状的风险应对措施,并着重对A财务公司利率定价机制、流动性压力测试及客户信用风险追踪体系建设三个方面进行重点阐述,以切实提高A财务公司在利率市场化条件下的风险管理水平。本文的特色是在对行业内先进风险管理经验研究的基础上,结合A财务公司的实际情况,提出适合A财务公司的风险管理方法与策略。
【关键词】：利率市场化 财务公司 风险管理
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F275
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 1 引言7-13
• 1.1 利率市场化进程总体概述7-8
• 1.2 财务公司的发展现状8-9
• 1.2.1 发展历程8
• 1.2.2 经营状况8-9
• 1.2.3 功能定位9
• 1.3 选题背景与意义9-11
• 1.3.1 利率市场化条件下银行业金融机构整体状况9-10
• 1.3.2 利率市场化条件下财务公司行业整体状况10-11
• 1.3.3 A财务公司整体状况11
• 1.4 研究方法11-13
• 2 利率市场化进程的推进对A财务公司风险管理的挑战13-16
• 2.1 利率风险管理13-14
• 2.2 流动性风险管理14
• 2.3 信用风险管理14-16
• 3 利率市场化条件下A财务公司风险应对16-40
• 3.1 完善定价方法提升定价能力16-24
• 3.1.1 财务公司行业定价管理整体情况16-18
• 3.1.2 A财务公司利率定价方法18-19
• 3.1.3 A财务公司的贷款利率定价方法的选择19
• 3.1.4 A财务公司的贷款利率定价方法19-24
• 3.2 完善财务公司流动性压力测试24-33
• 3.2.1 A财务公司流动性压力测试必要性24-25
• 3.2.2 A财务公司流动性压力测试框架及压力情景选择25-27
• 3.2.3 A财务公司流动性压力测试方法及应用举例27-33
• 3.3 建立财务公司信用风险追踪体系33-40
• 3.3.1 A财务公司建立信用风险追踪体系的必要性33
• 3.3.2 A财务公司信用风险追踪体系总体构想33
• 3.3.3 A财务公司客户信用风险追踪体系指标构成及应用33-40
• 4 结论与总结40-42
• 参考文献42-45
• 致谢45-46

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 戴海平;;利率市场化及商业银行的利率风险管理[J];世界经济情况;2006年10期

2 杨再平;;利率市场化后该如何定价?[J];卓越理财;2012年10期

  本文关键词：利率市场化条件下财务公司的风险管理，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：301550