基于复杂网络的我国公募基金投资行为研究

发布时间：2017-04-28 06:11

  本文关键词：基于复杂网络的我国公募基金投资行为研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：复杂网络理论已经越来越多地被各个行业所运用,本文将复杂网络的有关模型和理论运用在公募基金领域,按债市和股市投资分别建立两种复杂网络,即同时包含基金和证券两个子集的二模图和只包含基金的一模图。主要研究这些网络的整体状况、节点度、平均最短路径、聚类系数、小世界性和无标度性等复杂网络的有关特性。发现公募基金投资资产集中在金融债、可转债、金融股等类型证券。此外,本文还收集了往年的公募基金资产行业分布,发现自2006年基金业绩井喷后资产开始往金融板块聚集。最后本文对这个分析了这一现象的风险积聚情况和并给出一些管理的建议。
【关键词】：复杂网络 公募基金 资产分布 风险管理
【学位授予单位】：华东理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-13
• 1.1研究背景及意义9-11
• 1.1.1 复杂网络的研究背景9
• 1.1.2 我国基金业的发展历程9-10
• 1.1.3 我国基金业现行相关法律法规10
• 1.1.4目前我国公募基金的分类10-11
• 1.1.5 复杂网络与公募基金投资领域研究的结合11
• 1.2 本文研究内容与结构11-13
• 第2章 复杂网络及公募基金的相关研究13-16
• 2.1 复杂网络的概念和特性13-14
• 2.2 复杂网络相关研究14-16
• 2.2.1 复杂网络14
• 2.2.2 复杂网络的应用14-15
• 2.2.3 基金投资复杂网络15-16
• 第3章 公募基金的复杂网络特性16-33
• 3.1 我国公募基金数据的选取16
• 3.2 各数据表格的网络特性16-33
• 3.2.1 公募基金券种组合16-19
• 3.2.2 公募基金持有债券19-27
• 3.2.3 公募基金重仓股票27-33
• 第4章 我国公募基金行业投资现状及风险特点33-49
• 4.1 我国公募基金投资情况网络图的指标选取33-42
• 4.1.1 节点度33-38
• 4.1.2 节点强度38-39
• 4.1.3 小世界效应(Small-World Effect)39-42
• 4.2 我国公募基金资产行业分布变化42-49
• 第5章 结论49-52
• 5.1 研究结论及相关建议49-50
• 5.2 不足与展望50-52
• 参考文献52-54
• 致谢54-55
• 卷内备考表55

【参考文献】

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本文编号：332283