基于多层网络的银行间市场信用拆借智能风险传染机制

发布时间：2022-01-18 21:05

　　基于多层网络结构对银行间市场进行分析研究,有利于规避或减弱对金融市场的风险冲击。基于信用拆借业务场景模拟的测试数据,结合银行间市场多层网络结构和复杂网络分析方法,从不同角度对银行间市场中重要节点进行判断识别,同时计算层间的Jaccard相似系数数和机构间皮尔逊相似性系数,从宏观和微观角度来衡量银行间市场的风险传染性。实验结果表明,中国银行、国家开发银行等大型国有金融机构系统重要性较高,且机构间的相似度越大,风险传染性就越大。因此,通过计算网络层内的重要性节点衡量指标,全面完整地对整个系统的风险传染情况进行分析,可协助监管部门实现对系统重要性机构的精准监测。同时,从层间分析与层内分析两个角度出发,全面衡量受到金融冲击后的机构间风险传染程度,可为监管机构提供政策上的建议。 

【文章来源】：计算机应用. 2019,39(05)北大核心CSCD

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
0 引言
1 相关工作
2 预备知识
    2.1 多层网络结构
    2.2 复杂网络分析方法
3 实验结果与分析
    3.1 银行间市场多层网络结构的建模
    3.2 层间相似度的度量
    3.3 层内节点相似度的度量
    3.4 层内系统重要性节点的识别
4 结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于网络分析法的我国银行间风险传染效应研究[J]. 廖为鼎,陈一非.  金融监管研究. 2014(10)
[2]银行流动性过剩的自愿性与非自愿性因素辨析——兼论对货币政策的影响[J]. 范小云,刘开林.  当代经济科学. 2007(05)



本文编号：3595588