幂型障碍期权定价研究

发布时间：2017-05-18 08:14

  本文关键词：幂型障碍期权定价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,随着金融市场的日趋活跃,金融投资也在日趋高涨,金融风险也在不断的增加。为了更好的掌控市场,规避市场的风险,做出最有效、最合理的投资,金融工作者做出了很多方面的研究,其中期权的定价成为金融工作者研究的热门方向之一,而障碍期权的定价是期权定价中重要的一种。本文主要对幂型障碍期权做定价研究,通过构造合适的鞅,利用鞅的定价方法,通过一些技巧性的测度变换,给出幂型障碍期权的定价。其一,给出障碍期权主要特点以及定义,构建数学模型,并在常数利率下,推导幂型障碍期权和幂型彩虹障碍期权的定价公式,其是标准障碍期权和标准彩虹障碍期权定价的推广。其二,引入随机利率模型,且利率过程满足一般化的维纳过程,在随机利率下推导幂型障碍期权和幂型彩虹障碍期权的定价。最后,对本文做出总结。
【关键词】：幂型期权定价 随机利率 鞅
【学位授予单位】：河北工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F830.9
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 符号说明7-8
• 第一章 绪论8-11
• 1.1 研究背景及意义8
• 1.2 国内外研究现状8-9
• 1.3 研究的方法和思路9-11
• 第二章 预备知识11-14
• 第三章 欧式幂型看跌期权定价14-16
• 第四章 幂型看跌障碍期权定价16-22
• 4.1 欧式幂型向上敲出看跌期权16-19
• 4.2 幂型彩虹障碍看跌期权定价19-22
• 第五章 随机利率下幂型障碍期权定价22-34
• 5.1 随机利率下幂型障碍期权定价22-26
• 5.2 随机利率下幂型彩虹障碍期权定价26-34
• 第六章 结论34-35
• 参考文献35-37
• 致谢37

【参考文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 马恋;彩虹障碍期权的定价问题[D];华中师范大学;2013年

  本文关键词：幂型障碍期权定价研究，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：375526