条件风险资本下禁止卖空的投资模型

发布时间：2023-05-07 02:17

　　最优投资问题主要研究的是在一定初始资金下,如何选择一种投资组合,在承受有限的风险下,使得最终财富期望效用达到最大化的问题.本文以条件资本风险作为风险测度,研究在禁止卖空时投资者的最优投资问题.

【文章页数】：31 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
简介
第一章 预备知识
第二章 条件风险资本的最小化
第三章 条件风险资本下投资组合的最优化
第四章 特殊的效用函数
第五章 实例
参考文献
致谢



本文编号：3810047