分形视角下期现套利策略:基于“股灾”数据的实证

发布时间：2023-12-10 16:45

　　文章基于分形视角,提出了多重分形消除趋势波动分析回归框架,并构建了单、多重分形套利策略,在2015—2016年"股灾"期间的期现货市场上进行实证检验。结果表明:与协整套利策略相比,单分形套利策略具有更高的年化收益率、套利成功率和夏普比率;与单分形相比,大部分标度的多重分形套利策略通过选择合适的q阶,将会取得更佳的套利效果。

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本文编号：3872746