基于主成分分析的中国股市复合情绪指数的构建

发布时间：2024-02-14 06:36

　　从投资者情绪源指标监控体系中筛选出申万微利股指数、申万高市盈率指数、申万高市净率指数、新财富最佳分析师指数、每周基金账户开户数、每周IPO(initial public offering)数量6个指标,同时控制经济基本面因素的影响,应用主成分分析法构建中国股市的复合情绪指数。合理性检验、稳健性检验和预测能力检验的结果表明,该复合情绪指数能够较为准确地表征中国股市投资者情绪。

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【文章目录】：
1 投资者情绪代理指标选择
    1.1 投资者情绪代理指标筛选
    1.2 情绪代理指标数据预处理
2 PCA法构造投资者复合情绪指标
    2.1 PCA法构造指数的原理简介
    2.2 PCA法构造投资者复合情绪指标
3 情绪指数的有效性检验
    3.1 合理性检验
    3.2 稳健性检验
    3.3 对中证指数收盘价的预测能力检验
4 结语



本文编号：3897894