我国商业银行利率市场化改革中信贷风险控制研究

发布时间：2017-05-24 14:04

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【摘要】：商业银行在我国金融体系中处于核心地位，是国内企业大部分贷款的主要来源，对国民经济健康发展起着至关重要的作用。近几年我国商业银行注重多元化发展，拓展收入来源渠道，表外业务收入逐渐增加，但信贷业务的收益仍是商业银行利润主要组成部分。随着利率市场化改革的逐步深入，市场利率水平存在着更大的不确定性和多变性，将对商业银行特别是利润产生重要影响，因此利率风险将变为商业银行信贷风险的主要风险。利率市场化后，如果市场利率水平频繁波动，同时金融市场不发达，市场机制不健全，将会对商业银行产生巨大影响，，甚至面临破产倒闭的威胁。通过研究已经实现利率市场化改革国家的资料可以发现，很多商业银行因为受到市场利率波动的冲击，而自身应对市场利率波动的能力不足，最终因为利率风险造成破产的结局。 我国商业银行通过贷款前调查、贷款中审查、贷款后管理方式管理贷款企业的信贷风险，通过审贷分离制度减少人为操作风险。由于利率市场化改革信贷风险除了信用风险和操作风险等传统风险外，利率风险成为主要风险。应对利率风险需要商业银行具备良好的贷款定价能力，但从目前情况来看，我国商业银行贷款定价能力较弱，贷款定价机制也不完善。随着我国贷款利率不再管制和存款利率浮动区间逐渐放大，存款利率放开管制和利率完全市场化指日可待。但商业银行现有信贷风险控制体制不符合利率市场化要求，需要改善已有管理体制才能使商业银行在利率市场化改革完成后能够持续发展。 本文首先详细介绍国内外利率市场化和信贷风险管理研究现状，总结国内外利率市场化改革和信贷风险管理经验；然后根据我国实际情况阐述利率市场化改革的前提条件；进而研究利率市场对商业银行信贷风险产生影响，主要是信贷风险发生变化、加剧商业银行同业竞争、商业银行贷款定价风险增加；又分析了我国商业银行信贷风险控制现状，分别对信贷风险控制存在的问题和信贷风险成因进行分析；最后从内部控制机制和外部金融环境两个方面对商业银行信贷风险控制适应利率市场化改革提出合理建议。
【关键词】：利率市场化改革 商业银行 信贷风险控制
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要4-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-15
• 1.1 研究背景与意义11-12
• 1.2 文献综述12-14
• 1.2.1 国外文献综述12-13
• 1.2.2 国内文献综述13-14
• 1.3 研究方法14
• 1.4 论文结构14-15
• 第2章 我国利率市场化改革的前提条件15-20
• 2.1 利率市场化的内涵15-16
• 2.1.1 金融主体对市场利率水平拥有自主选择权力15
• 2.1.2 利率由市场自发选择15-16
• 2.1.3 短期国债利率或同业拆借利率将成为市场基准利率16
• 2.1.4 中央银行可通过间接途径影响市场利率16
• 2.2 利率市场化的前提条件16-20
• 2.2.1 稳定的宏观经济环境17
• 2.2.2 现代企业制度的建立17-18
• 2.2.3 健全的金融体系18-19
• 2.2.4 有效的监管体系19-20
• 第3章 利率市场化对商业银行信贷风险的影响20-26
• 3.1 信贷风险发生变化20-24
• 3.1.1 利率风险成为信贷风险的主要风险20-23
• 3.1.2 企业的借款行为发生变化23-24
• 3.2 加剧商业银行同业竞争24
• 3.3 商业银行贷款定价风险增加24-26
• 第4章 我国商业银行信贷风险控制现状分析26-33
• 4.1 信贷风险控制存在的问题26-29
• 4.1.1 风险控制水平滞后26-27
• 4.1.2 内部控制制度不完善27-28
• 4.1.3 外部监督与约束机制不完善28-29
• 4.2 信贷风险的成因分析29-33
• 4.2.1 外部问题成因分析29-31
• 4.2.2 内部问题成因分析31-33
• 第5章 利率市场化下对商业银行信贷风险控制建议33-38
• 5.1 强化商业银行信贷风险内部控制机制33-35
• 5.1.1 完善利率风险内控机制33
• 5.1.2 注重专业信贷风险控制人才的培养33-34
• 5.1.3 建立科学有效的信贷风险控制体系34
• 5.1.4 建立合理的金融产品定价体系34-35
• 5.2 创造良好的外部金融环境35-38
• 5.2.1 加快金融市场建设，营造良好利率市场化环境35-36
• 5.2.2 发挥金融监管职能，完善金融法制体系建设36
• 5.2.3 提高人民银行调控能力36-38
• 参考文献38-41
• 作者简介41-42
• 致谢42

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：391002