基于并行概率规划的股票指数模拟

发布时间：2024-05-18 23:17

　　在金融领域,股票指数(简称股指)模拟与分析是一个重要课题,用于股票市场的长期分析.然而,大多数的这类工作目前由专业的分析师来完成,非职业投资者难以涉及.另一方面,现有的基于数学或机器学习的股指模拟方法具有参数多、人工干预多、可解释性差等缺点.针对以上问题,本文基于并行概率规划(Parallel Probabilistic Planning,PPP),提出了一个股指模拟的规划领域模型,并能够进行自动求解.股票市场具有大量的不确定性和并发性,因此适合用并行概率模型来表示.方法的核心思想是将股指模拟问题转化为智能规划问题.首先,本文构建股指模拟问题的规划领域模型.由于股票市场的复杂性,需尽可能地考虑各种影响因素、约束条件、可能事件以及它们之间的关联.构建的规划领域模型由针对PPP的规划语言RDDL(Relational Dynamic Influence Diagram Language)来进行描述.接着,使用PPP的模拟求解工具——rddlsim来进行基于抽样的规划求解.rddlsim是国际概率规划大赛IPPC提供的求解工具,能够全面地解析RDDL描述.实验数据使用上证50指数和上证100...

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【部分图文】：

图１部分股票指数种类和计算方法比较图国外已对股市预测及模拟进行了长期的研究．

资者回报率等．它是影响股票指数变化的主要因素．（２）微观因素．微观因素主要是股权要求达到的回报率和收益率、公司的经营因素和估值因素等．（３）行业因素．行业因素主要受到宏观因素和微观因素的影响，几乎没有单一的研究行业因素，主要与公司行业的发展状况密切相关．影响股票指数的因素是相互影....

图２股票指数波动示意图预测未来数据需要用历史数据模拟．对未来ｎ＋

对数据进行约束．为了避免不必要的数据丢失，我们运用几何布朗运动（ＧＢＭ）的随机模型［３０］反映股票指数波动（见图２）．其表现形式如下ΔＰＩｔ＋１＝ＰＩｔ（μΔＰＩ＋σε槡ΔＰＩ）（１）其中，ΔＰＩ＝ＰＩｔ＋１－ＰＩｔ，参数μ表示股票指数的收益率均值；ＰＩｔ表示ｔ时刻的股票指数；Ｐ....

图３股票指数模拟规划领域的语义模型

有股的时间越长，偏好就越高．这个因素是渐进到ｆｉｘ－ｐｏｉｎｔ的，能够减少交易费用．本文对此因素运用Ｎｏｒｍａｌ函数（正态函数），以控制股票的变化情况．４．２股票指数的语义模型本文的ＲＤＤＬ语义模型是简单的动态贝叶斯网络（ＤｙｎａｍｉｃＢａｙｅｓｉａｎＮｅｔｗｏｒｋ，ＤＢＮ）（有....

图４上证５０指数真实股票指数数据与模拟股票指数数据对比图（２０１４年１２月１１日—２０１５年０９月１１日）

实际情况进行模拟与预测．图４和图５描述了上证５０真实的股票指数走势与模拟的股票指数走势的对比图．图６和图７描述了上证１００真实股票指数走势与模拟股票指数走势的对比图．同时，我们在上证５０指数股票中抽取１０只股票（方正证券、中国中铁、中国石化等股票）模拟价格的变化．如图８描述了１０....

本文编号：3977390