建设银行鄂尔多斯分行中小企业信贷风险测度研究

发布时间：2017-05-26 19:02

  本文关键词：建设银行鄂尔多斯分行中小企业信贷风险测度研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：商业银行的本质是经营风险,而中小企业由于其规模较小、抵御风险能力较弱等原因,是商业银行风险管理中面临的主要难题。近年来,中小企业在国民经济中占据着重要地位,对国民经济的贡献度,以及解决就业方面发挥着重要的作用。但中小企业却一直受到融资困难的制约,发展的最大瓶颈仍为融资。但从商业银行方面来讲,中小企业贷款仍是信贷风险最大的一部分,是风险管理的重点和难点,更是业务拓展的关键。因此,商业银行如何有效地识别中小企业信贷风险的关键因素、并进行有效地度量和管理,成为商业银行发展必然面临的难题。本论文首先梳理了国内外针对中小企业信贷风险管理的相关理论,作为论文研究的基础,然后以建设银行鄂尔多斯分行已有的数据积累,即68家中小企业申请贷款时的历史数据,从风险识别、风险度量以及风险管理三个方面展开研究,并提出完善针对中小企业风险管理的具体举措。在模型的选择上,考虑到建设银行鄂尔多斯分行已有的数据较少,Logistic概率判别回归模型对数据有要求较低的优势,选用此模型找出影响信贷风险的关键因素,包括财务指标和非财务指标,模型的预测结果较为准确,可以用于信贷风险的度量过程中。在研究方法上,本文采用定性与定量相结合的方法,以求建立更为准确的信贷风险评估模型,在一段时期内用于建设银行鄂尔多斯分行发放中小企业贷款的依据,同时根据模型结果,最后提出完善建议,主要包括:重视对宏观经济形式的预测、以行业为基础实施额度管理、优化中小企业风险管理体系等。
【关键词】：中小企业 信贷风险 logistic模型 风险管理
【学位授予单位】：内蒙古财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4;F276.3
【目录】：

• 摘要3-4
• abstract4-7
• 第一章 导论7-14
• 1.1 研究的目的与意义7-8
• 1.1.1 研究目的7
• 1.1.2 研究意义7-8
• 1.2 国内外研究现状8-11
• 1.2.1 国外研究现状8-9
• 1.2.2 国内研究现状9-11
• 1.3 研究的主要内容与方法11-13
• 1.3.1 研究主要内容11-12
• 1.3.2 研究主要方法12-13
• 1.4 研究的思路框架13-14
• 第二章 信贷风险管理基本理论14-18
• 2.1 信贷风险的识别14
• 2.2 信贷风险的度量方法14-16
• 2.3 信贷风险控制措施16-18
• 2.3.1 COSO企业风险管理理论16
• 2.3.2 巴塞尔新协议16-18
• 第三章 建设银行鄂尔多斯分行中小企业信贷现状及风险特征分析18-23
• 3.1 建设银行鄂尔多斯分行中小企业信贷发展现状18-20
• 3.1.1 中小企业概念界定18-19
• 3.1.2 建设银行鄂尔多斯分行中小企业信贷业务现状分析19-20
• 3.2 建设银行鄂尔多斯分行中小企业信贷风险特征分析20-21
• 3.2.1 中小企业信贷风险的类型20
• 3.2.2 中小企业信贷风险主要特征20-21
• 3.3 建设银行鄂尔多斯分行信贷风险管理存在的问题21-23
• 第四章 基于logistic模型的建设银行鄂尔多斯分行中小企业信贷风险的评估23-34
• 4.1 信贷风险评估方法的选择23-24
• 4.1.1 国外中小企业信贷风险评估方法汇总23-24
• 4.1.2 中小企业信用风险分析的方法选取24
• 4.2 中小企业的信贷风险影响因素识别24-29
• 4.2.1 主要风险指标的选择25-26
• 4.2.2 风险指标的统计分析26-29
• 4.3 信贷风险的关键因素的识别29-31
• 4.4 logistic模型的构建及检验31-33
• 4.5 logistic模型的预测能力33-34
• 第五章 建设银行鄂尔多斯分行中小企业信贷风险控制策略研究34-39
• 5.1 重视对鄂尔多斯进行宏观经济形势做出预判34-35
• 5.2 以行业为基础，实施定额管理35-36
• 5.3 构建针对中小企业信贷风险特征的风险管理体系36-39
• 5.3.1 基于logistic模型预测的贷前审查36-37
• 5.3.2 逐步优化风险管理体系37-38
• 5.3.3 构建全员参与的风险管理文化38-39
• 附录39-42
• 参考文献42-44
• 致谢44

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