RAROC定价模型在中国银行中小企业贷款中的应用

发布时间：2017-05-28 22:08

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【摘要】：通过2014年中小企业融资调研报告可知,中国超过70%的中小企业有融资需求,而融资方式主要选择银行贷款,对于银行的选择,主要倾向为国有商业银行。与中小企业对国有商业银行信任程度形成鲜明对比的是：中国商业银行,尤其是国有商业银行却未对中小企业融资增加支持力度。近年来,中国中小企业发展势头强劲,在贡献税收、创收GDP、技术创新等领域发挥着至关重要的作用。对此,应国家政策导向,商业银行也在逐渐转变工作重点。而面对素质良莠不齐、公司制度、体制还不甚完善的中小企业,科学、合理的贷款利率定价成为商业银行面临的主要问题。通过研究国内外贷款定价系统,发现基于RAROC的贷款利率定价在国际金融领域普遍适用,尤其适用于风险指数较高的中小企业贷款,中国近几年也逐渐形成了基于RAROC模型的贷款利率定价体系。通过对RAROC模型的分析,结合从中国银行内蒙古分行数据库中选取的515家样本企业的实证研究,从现实层面上验证RAROC在中小企业贷款中的实用性。通过对各个评级项下的贷款企业进行——对比、分析研究得出,RAROC模型能有效衡量贷款风险,具有很强的适用性,最后根据模型本身存在的不足及实际应用中存在的问题提出改进意见并验证改进结果。
【关键词】：RAROC 贷款定价 贷款风险 中小企业
【学位授予单位】：内蒙古大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F275;F276.3;F832.4;F224
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 引言8-14
• 1.1 选题背景和意义8-11
• 1.1.1 选题的背景8-10
• 1.1.2 选题的意义10-11
• 1.2 研究思路与方法11-12
• 1.3 研究内容及框架12-14
• 第二章 RAROC定价模型及其基本计量参数14-19
• 2.1 RAROC的基础概念14
• 2.2 RAROC的计算公式及基本参数介绍14-19
• 第三章 RAROC定价模型在中国银行中小企业贷款定价中的应用19-56
• 3.1 样本数据情况19-21
• 3.2 RAROC贷款定价计算21-30
• 3.2.1 测算表相关指标释义24-26
• 3.2.2 RAROC贷款定价涉及的指标释义26-29
• 3.2.3 基于RAROC模型下的样本贷款价格的确定29-30
• 3.3 RAROC贷款定价结果分析30-53
• 3.3.1 AA级样本企业分析30-32
• 3.3.2 A级样本企业分析32-35
• 3.3.3 BBB+级样本企业分析35-39
• 3.3.4 BBB级样本企业分析39-42
• 3.3.5 BBB-级样本企业分析42-43
• 3.3.6 BB+级样本企业分析43-45
• 3.3.7 BB级样本企业分析45-47
• 3.3.8 BB-级样本企业分析47-49
• 3.3.9 B+及B级样本企业分析49-53
• 3.4 样本数据综合分析53-56
• 第四章 中国银行中小企业贷款RAROC模型的改进56-67
• 4.1 RAROC定价方法的不足56-57
• 4.2 RAROC定价方法改进后的实证研究57-67
• 4.2.1 验证贷款期限对RAROC模型定价结果的影响57-62
• 4.2.2 验证银企关系对RAROC模型定价结果的影响62-67
• 第五章 RAROC贷款定价模型应用的保障措施67-70
• 5.1 内部条件改善67-69
• 5.1.1 建立完善的中小企业贷款数据库67-68
• 5.1.2 建立健全科学的资金成本定价和风险识别体系68
• 5.1.3 组建利率管理的专门机构68
• 5.1.4 加大信贷人员培训力度,提高整体素质68-69
• 5.2 外部环境建设69-70
• 5.2.1 开发社会信用系统69
• 5.2.2 发挥监管当局政策导向作用69-70
• 结论及展望70-72
• 参考文献72-73
• 致谢73

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 陈忠;;基于RAROC的贷款定价方法[J];中国城市经济;2008年08期

2 边俊杰;冯莲娜;刘立刚;;国有商业银行RAROC贷款定价模型及应用[J];改革与战略;2008年12期

3 窦尔翔;熊灿彬;;基于RAROC的我国金融机构的风险与效率分析——以商业银行和保险公司为例[J];国际金融研究;2011年01期

4 李生龙;;农信社贷款定价模型实施中的问题研究[J];黑龙江金融;2006年05期

5 陈忠;;商业银行贷款定价理论与实践[J];金融理论与实践;2007年11期

6 赵江波;王晓楠;;RAROC在商业银行风险管理中的运用:一个文献综述[J];中国农业银行武汉培训学院学报;2008年06期

7 李成竹;;中小企业贷款风险定价问题研究[J];商业会计;2010年14期

8 卢晨子;;基于风险调整的资本收益率与商业银行风险管理[J];市场周刊(理论研究);2012年10期

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 孙兴晓;我国商业银行中小企业贷款定价研究[D];吉林大学;2013年

2 刘虎;RAROC与我国商业银行绩效评估的应用研究[D];西南财经大学;2013年

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本文编号：403552