中国银行业不良贷款率的影响因素实证研究

发布时间：2017-06-05 17:22

  本文关键词：中国银行业不良贷款率的影响因素实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：商业银行一直是经济发展的核心机构,所以商业银行的发展水平会影响到我国经济的发展。有多种指标可以衡量商业银行的发展状况,本文以商业银行不良贷款率为研究目标,来研究我国商业银行在经营过程中所面临的信贷风险大小,从分析中找出影响商业银行不良贷款率的影响因素,为商业银行管理不良贷款率水平,提供相应的解决策略。本文首先对不良贷款率的定义做了解释,然后研究商业银行不良贷款率的相关理论与方法,本文从宏观与微观两个方面对商业银行的不良贷款率进行分析。其中宏观经济变量选取:国内生产总值的增长率(GDP),货币供应量的增长率(M2)和基准利率水平(RATE),微观经济变量包括:拨备覆盖率,最大十家客户贷款比率,净利差等十个经济指标。先用宏观经济变量(GDP,M2,RATE)对大型商业银行,股份制商业银行,城市商业银行,农村商业银行和外资银行的不良贷款率进行分析。然后再用十个微观经济变量对16家上市商业银行进行主成分分析。分析结论,利率与我国整体银行业的不良贷款率呈正相关关系,并且利率的变动对我国商业银行的不良贷款率变动影响程度较大,我国商业银行面临一定的利率风险。国内生产总值增长率与我国整体银行业的不良贷款率呈反方向变化,这说明当我国经济发展较好时,企业投资回报率较高,企业还款能力很强,不良贷款率较低。货币供应量水平与整体银行业不良贷款率呈正相关关系。银行拨备覆盖率越高,说明商业银行应对风险损失的能力越强,商业银行的不良贷款率越低。而商业银行最大十家客户所占比重越高,说明商业银行的贷款集中度越高,进而增加商业银行的不良贷款率水平。由于每家上市商业银行的自身状况不同,所以其受不同微观经济指标的影响状态也不同。文章最后提出管理不良贷款率的方法和策略,商业银行应该提高信用风险管理水平和利率风险管理水平,实现商业银行不良贷款率的“双降”,加大不良贷款证券化力度,并改变相应的发展策略来适应经济形势和中央银行经济政策。
【关键词】：不良贷款率 基准利率水平 平稳性 相关性
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第1章 绪论10-21
• 1.1 研究背景与意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 国内外文献综述12-18
• 1.2.1 国外文献综述12-13
• 1.2.2 国内文献综述13-17
• 1.2.3 文献评述17-18
• 1.3 研究内容，方法和创新点18-21
• 1.3.1 研究内容18-19
• 1.3.2 研究方法19-20
• 1.3.3 创新点20-21
• 第2章 中国银行业不良贷款率的概念，相关理论与研究方法21-24
• 2.1 不良贷款率的概念及计算21-22
• 2.1.1 不良贷款率的概念21-22
• 2.1.2 不良贷款率的计算22
• 2.2 不良贷款率的相关理论22-23
• 2.2.1 信用风险管理理论22
• 2.2.2 不良资产证券化22-23
• 2.3 不良贷款率的基本研究方法23
• 2.4 本章小结23-24
• 第3章 中国银行业不良贷款率的现状与影响因素分析24-30
• 3.1 中国银行业不良贷款率的现状24-26
• 3.2 影响中国银行业不良贷款率的宏观经济因素分析26-28
• 3.2.1 国内生产总值增长率对商业银行不良贷款率的影响26
• 3.2.2 货币供应量增长率对商业银行不良贷款率的影响26-27
• 3.2.3 基准利率水平对商业银行不良贷款率的影响27
• 3.2.4 其他影响因素对商业银行不良贷款率的影响27-28
• 3.3 影响中国银行业不良贷款率的微观经济因素分析28-29
• 3.3.1 商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响28
• 3.3.2 商业银行拨备覆盖率对不良贷款率的影响28
• 3.3.3 净利差对商业银行不良贷款率的影响28-29
• 3.3.4 资产总额，，贷款总额，不良贷款，存贷比率对不良贷款率的影响29
• 3.4 本章小结29-30
• 第4章 中国银行业不良贷款率宏观影响因素的实证研究30-48
• 4.1 建立相关模型的理论基础30-31
• 4.1.1 模型变量选取与描述30
• 4.1.2 数据来源与公式表示30-31
• 4.2 中国银行业不良贷款率与宏观经济变量的趋势分析31-33
• 4.3 中国银行业不良贷款率影响因素的OLS回归分析33-46
• 4.3.1 大型商业银行不良贷款率影响因素分析36-38
• 4.3.2 股份制商业银行不良贷款率影响因素分析38-40
• 4.3.3 城市商业银行不良贷款率影响因素分析40-42
• 4.3.4 农村商业银行不良贷款率影响因素分析42-44
• 4.3.5 外资商业银行不良贷款率影响因素分析44-46
• 4.4 本章小结46-48
• 第5章 16 家上市银行不良贷款率微观影响因素主成分分析48-56
• 5.1 16 家上市银行数据整理49
• 5.2 16 家上市银行各项指标相关性分析49-51
• 5.3 确定主成分个数51-52
• 5.4 计算主成分关系式52-54
• 5.5 本章小结54-56
• 第6章 中国银行业不良贷款率的防范建议与管理方法56-59
• 6.1 中国银行业不良贷款率的防范建议56-57
• 6.1.1 加强商业银行的信用风险管理水平56
• 6.1.2 加强贷款集中度监管，降低商业银行不良贷款率水平56-57
• 6.1.3 真正实现商业银行不良贷款率的“双降”57
• 6.1.4 加强对利率风险的控制57
• 6.2 中国银行业不良贷款率的管理方法57-58
• 6.2.1 中央银行应该根据宏观经济的变化制定相应的货币政策57
• 6.2.2 完善多层次的资本市场57-58
• 6.2.3 加强资产证券化的力度58
• 6.3 本章小结58-59
• 结论59-61
• 1.全文总结59-60
• 2.研究不足与未来展望60-61
• 参考文献61-64
• 致谢64

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 梁秋霞;;我国商业银行不良贷款影响因素的实证分析[J];吉林工商学院学报;2012年01期

2 毛瑞宁;存量与增量:商业银行不良贷款的动态学分析[J];金融研究;2002年06期

3 王伟涛;;基于VAR模型的商业银行不良贷款影响因素研究[J];吉林工商学院学报;2013年03期

4 高宏霞;洪华霖;慕一君;;股权集中度、贷款规模与银行不良贷款率关系研究[J];财会研究;2013年09期

5 赵洪丹;丁志国;;商业银行不良贷款状况、原因与治理:2003—2008[J];沈阳大学学报;2010年01期

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 卓明应;我国商业银行不良款率影响因素的研究[D];华中科技大学;2011年

2 周浔倩;商业银行不良贷款影响因素分析及防范措施[D];重庆大学;2005年

3 安然;我国银行不良贷款率宏观影响因素的实证研究[D];首都经济贸易大学;2012年

4 李美芳;中国农业银行不良贷款率影响因素分析[D];东北农业大学;2013年

  本文关键词：中国银行业不良贷款率的影响因素实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：424250