基于单一行业的Markowitz模型实证分析——以新材料行业为例

发布时间：2017-06-21 13:04

  本文关键词：基于单一行业的Markowitz模型实证分析——以新材料行业为例，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文主要实证分析了Markowitz资产组合模型。在单一行业股票的历史数据风险溢价和协方差已知的前提下,并借助Excel solver和Matlab等计量分析工具,论文分别得到了"允许卖空"和"不允许卖空"情况下的最优投资组合。
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;
【关键词】： Markowitz模型 最优投资组合 实证分析
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、相关理论“不要把鸡蛋放在一个篮子”代表的分散化投资理念早在现代金融理论建立之前就已存在。然而,直到1952年,Harry Markowitz在《Journal of Finance》上发表的《PortfolioSelection》一文,才正式提出包含分散化原理的资产组合选择模型。在该文中,作者提出了“均值—

【相似文献】

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1 罗光明,刘永;Markowitz投资组合模型在深沪股市上的实证研究[J];新疆财经;2001年04期

2 余后强;李玲;;Markowitz模型的遗传算法求解与实证研究[J];湖北科技学院学报;2013年06期

3 ;[J];;年期

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本文编号：468725