利率市场化对商业银行经营风险的影响研究

发布时间：2017-06-21 21:09

  本文关键词：利率市场化对商业银行经营风险的影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着我国改革开放的深入,市场的运行对金融改革的呼声越来越迫切,利率市场化也成为不可避免的命题。利率市场化犹如一把“双刃剑”,一方面,可以改善金融环境,使商业银从传统的单纯依赖存贷利差为主要受益的经营模式中解放出来,大力开展表外业务、中间业务,想轻资产银行转变,逐步转变经营模式,丰富银行信贷产品,推出新的结算产品,一部分业务向互联网银行发展。同时,宏观经济政策的指引使得市场资本资源得到有效配置,充分发挥金融自由化的作用;另一方面,利率市场化进程中,银行存款利率上浮拉高资金成本,加之金融自由化的推进,使得资金成本上扬的效应快速波及贷款利率,引起银行贷款利率上升,容易引发逆向选择。贷款企业承受更高的资金成本,必须要有收益更高的项目和产品才能承受高额的银行贷款利息,从而引发风险,银行的不良贷款率将上升。而名义利差逐步缩小,银行利润空间被挤压,依靠利差为主要业务收益的商业银行的传统经营模式受到冲击。因此,利率市场化可以给一国经济带来发展,却也给商业银行带来风险与挑战。商业银行在应对利率市场化带来的消极影响时,需要大力发展中间业务、打造轻资产银行、丰富商业银行产品、提升人才队伍建设、完善管理体系等。本文第一章为绪论部分,介绍选题背景及意义、研究目的及内容、研究的创新及不足,梳理本文的研究路线;第二章阐述了利率市场化得相关理论并梳理了国内外相关文献综述;第三章从商业银行经营风险的含义、产生及分类出发,概述了我国利率市场化改革的进程及现状,解析利率市场化对我国商业银行经营风险的影响;本文第四章对利率市场化对商业银行经营风险的影响进行实证分析,选取实际利差、银行规模、资产增长率、资产报酬率以及净利息收入占营业收入比重作为解释变量,用不良资产率代替商业银行经营风险作为被解释变量建立计量模型,分析利率市场化对我国商业银行经营风险的影响,使用十七家银行的时间序列数据对利率市场化进程中我国商业银行实际利差等因素对经营风险的影响进行分析并给出结论,实证结果表明实际利差、资产增长率以及净利息收入占营业收入比重与经营风险正相关,而银行规模、资产报酬率与经营风险负相关;第五章为对策建议,根据前面分析的结果,本文认为一方面,商业银行应在大力发展中间业务及表外业务的同时,完善产品定价机制、规范风险内控机制、加强商业人才队伍建设,另一方面,要发挥金融监管职能,提高央行宏观调控能力,为商业银行的高效运行构建健康的外部环境。
【关键词】：利率市场化 商业银行 经营风险 对策建议
【学位授予单位】：江西师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第1章 绪论8-12
• 1.1 研究的背景及意义8-9
• 1.1.1 研究的背景8-9
• 1.1.2 研究的意义9
• 1.2 研究的目的及内容9-10
• 1.2.1 研究的目的9
• 1.2.2 研究的内容9-10
• 1.3 研究的创新及不足10-12
• 1.3.1 可能的创新之处10
• 1.3.2 研究的不足之处10-12
• 第2章 国内外相关理论及文献综述12-20
• 2.1 利率市场化相关理论12-14
• 2.1.1 西方早期利率理论12-13
• 2.1.2 金融抑制理论和金融深化理论13-14
• 2.1.3 金融结构理论和金融约束理论14
• 2.2 国内外文献研究14-18
• 2.2.1 利率市场化对经济增长的影响研究15-16
• 2.2.2 利率市场化对商业银行的影响研究16-18
• 2.3 利率市场化对商业银行经营风险的影响研究18-20
• 第3章 利率市场化对商业银行经营风险的影响分析20-29
• 3.1 商业银行的含义、产生及类型20-25
• 3.1.1 商业银行经营风险20-21
• 3.1.2 商业银行经营风险的类型及产生原因21-25
• 3.2 利率市场化内涵与我国商业银行盈利模式25
• 3.2.1 利率市场化内涵25
• 3.2.2 我国商业银行盈利模式25
• 3.3 我国利率市场化改革进程、现状25-26
• 3.4 利率市场化给我国商业银行带来的经营风险26-29
• 3.4.1 重新定价风险27
• 3.4.2 收益曲线风险27-28
• 3.4.3 基准风险28
• 3.4.4 选择性风险28
• 3.4.5 金融腐败风险28-29
• 第4章 利率市场化下商业银行经营风险的实证分析29-36
• 4.1 模型的选择与数据的来源29-33
• 4.1.1 数据的来源与分析29-32
• 4.1.2 变量的选择与定义32-33
• 4.2 回归模型的建立33-36
• 4.2.1 描述性统计分析33
• 4.2.2 多元回归结果分析33-36
• 第5章 商业银行应对利率市场化的对策建议36-40
• 5.1 提高商业银行自身的内部防控能力36-38
• 5.1.1 大力发展中间业务和表外业务36-37
• 5.1.2 加强商业银行内部的资产负债管理37
• 5.1.3 完善商业银行金融产品定价机制37-38
• 5.1.4 规范商业银行利率风险内控机制38
• 5.1.5 加强商业银行人才队伍的培养38
• 5.2 构建健康的商业银行经营的外部环境38-40
• 5.2.1 鼓励金融创新，发展国内金融市场38-39
• 5.2.2 发挥金融监管机构职能39
• 5.2.3 提高央行宏观调控能力39-40
• 参考文献40-44
• 附录44-49
• 致谢49-50
• 在读期间公开发表论文（著）及科研情况50

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：469923