基于GARCH-VaR模型族对万科A股风险的实证研究

发布时间：2017-07-01 17:08

  本文关键词：基于GARCH-VaR模型族对万科A股风险的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文对GARCH模型族进行了介绍,并运用GARCH-VaR模型族在三种不同分布假设下对万科A股风险进行分析与研究.结果显示,EGARCH-VaR模型比GARCH-VaR模型能更好地度量风险价值,为比较理想的模型.
【作者单位】： 长江大学信息与数学学院;
【关键词】： 风险价值 收益率 自回归异方差 万科A股
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 现代金融的各个领域中都存在着大量的金融时间序列.金融时间序列的现象是群集波动,即某一时刻下的巨大变换通常伴随着进一步的巨大变化.金融时间序列的一个特征是序列方差随时间的变化而变化.经过专家学者近三十多年的研究表明,广义自回归条件异方差模型是描述这种特性最好的

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本文编号：506736