基于生存分析的住房抵押贷款违约风险影响因素研究
发布时间：2017-07-03 16:26
本文关键词：基于生存分析的住房抵押贷款违约风险影响因素研究
【摘要】：随着住房抵押贷款市场的发展,住房抵押贷款的违约风险越来越重要,已经成为商业银行信用风险最重要的来源。当前,住房抵押贷款已经成为各个商业银行业务拓展的重点,也是商业银行贷款余额占比最高的业务。因此,识别影响住房抵押贷款违约风险的因素,对商业银行开展个人住房抵押贷款业务的风险防范和管理具有一定的意义。本文在对国内外相关的研究进行回顾和梳理的基础上,对住房抵押贷款的违约风险的产生机理及影响因素进行了阐述。结合生存分析的方法与住房抵押贷款数据的特点,对湖南省某商业银行十年内新增的503笔住房抵押贷款样本数据进行了生存分析。首先利用生存分析的寿命表法对住房抵押贷款的生存时间分布特征做概括性的估计。寿命表分析结果显示,住房抵押贷款在最开始的几年违约概率几乎为0,购房6-8年内贷款违约概率最大,贷款后期违约概率又趋于平缓。然后对根据理论和经验筛选出的风险因素进行Cox风险比例模型分析,建立生存模型。实证结果表明,性别、受教育情况、婚姻、贷款期限、贷款利率、贷款总额以及住房面积大小等因素将影响住房抵押贷款的违约概率。男性比女性具有更高的违约率；受教育水平越高,违约率越低；未婚者比已婚者具有更高的违约率；贷款期限、贷款利率、贷款总额以及住房面积与违约概率正相关。
【关键词】：生存分析 住房抵押贷款 违约风险
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：
- 摘要5-6
- Abstract6-11
- 第1章 绪论11-17
- 1.1 研究背景及意义11-12
- 1.2 文献综述12-15
- 1.2.1 住房抵押贷款违约风险的影响因素12-13
- 1.2.2 住房抵押贷款的违约风险模型13-15
- 1.2.3 国内外研究的发展趋势15
- 1.3 研究内容与方法15-16
- 1.3.1 研究内容15-16
- 1.3.2 研究方法16
- 1.4 本文的创新16-17
- 第2章 住房抵押贷款及其违约风险17-27
- 2.1 住房抵押贷款的基本概念17
- 2.2 住房抵押贷款的分类17-18
- 2.3 住房抵押贷款违约原因18-22
- 2.3.1 自愿违约19-21
- 2.3.2 被迫违约21-22
- 2.4 住房抵押贷款违约风险概念界定22-23
- 2.5 住房抵押贷款违约风险影响因素的四个特征维度分析23-27
- 第3章 生存分析方法及其分类27-34
- 3.1 生存分析的含义及适用性27-28
- 3.1.1 生存分析的含义27
- 3.1.2 生存分析法在住房抵押贷款中的适用性27-28
- 3.1.3 生存分析方法的优势28
- 3.2 生存分析的基本理论28-31
- 3.2.1 生存时间及数据分类28-29
- 3.2.2 生存分析的基本函数29-30
- 3.2.3 生存分析的常见模型30-31
- 3.3 寿命表法和Cox比例回归模型31-34
- 3.3.1 寿命表法31-32
- 3.3.2 Cox比例风险回归模型32-34
- 第4章 生存分析在住房抵押贷款中的实证分析34-41
- 4.1 研究样本和思路34
- 4.1.1 研究样本和生存时间界定34
- 4.1.2 研究思路34
- 4.2 个人住房抵押贷款位违约的寿命表分析34-37
- 4.3 住房抵押贷款违约风险的Cox比例风险模型分析37-41
- 第5章 政策建议41-44
- 5.1 加强个人住房抵押贷款条件审查41
- 5.2 提升贷后风险管理水平41-42
- 5.3 建立有效的风险分散和风险转移机制42
- 5.4 加快建设和完善个人征信系统42-44
- 结论44-46
- 参考文献46-49
- 致谢49
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1 曹晓燕;完善我国住房抵押贷款制度的法律思考[J];理论导刊;2000年10期
2 ;什么是住房抵押贷款券化[J];w挛胖芸，
本文编号：514370
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