美式看跌期权定价的隐式差分格式

发布时间：2017-07-05 21:10

  本文关键词：美式看跌期权定价的隐式差分格式

  更多相关文章： 美式看跌期权 隐式差分格式 数值实验

【摘要】：文章研究美式看跌期权的定价问题.通过对美式看跌期权定价满足的变分不等式离散化,设定边界条件,建立隐式差分格式并将其转化为矩阵方程,通过MATLAB编程求解矩阵方程,给出数值算例,验证了算法的有效性.
【作者单位】： 太原工业学院理学系;
【关键词】： 美式看跌期权 隐式差分格式 数值实验
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 0引言期权理论的核心问题是期权定价问题.对于标准的欧式期权,已有Blakc-Sholes方程得到解析形式的定价公式[1].对于美式支付红利的看涨期权,或者美式看跌期权并不存在这样的解析公式,也无法求出精确解.美式期权可以提前实施,拥有更多的获利机会,应用更为广泛,研究美式期权定

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 赵攀;;基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价[J];贵州师范大学学报(自然科学版);2014年01期

2 裴晓芬;冯德成;;分数布朗运动下带红利的亚式期权定价的新解法[J];河北师范大学学报(自然科学版);2014年02期

3 蒋晓刚;;论期权对股票市场的影响及其投资策略[J];金融纵横;2014年04期

4 孙浩;王玉文;;双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期[J];哈尔滨师范大学自然科学学报;2014年03期

5 张捷;王玉文;;股指期货障碍期权的定价[J];哈尔滨师范大学自然科学学报;2014年03期

6 王智宇;李景诗;朱本喜;宋海明;;求解CEV模型下美式看跌期权的有限差分法[J];吉林大学学报(理学版);2014年03期

7 李庚;朱本喜;张琪;宋海明;;求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法[J];吉林大学学报(理学版);2014年04期

8 李景诗;王智宇;朱本喜;宋海明;;求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法[J];吉林大学学报(理学版);2014年05期

9 元毅;;基于风险中性路径概率的三叉树期权定价模型[J];价值工程;2014年21期

10 赵文雯;袁缘;朱本喜;吕显瑞;;求解美式期权定价问题的预估校正方法[J];吉林大学学报(理学版);2015年06期

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 王鑫;基于股票期权价格对标的资产未来价格预测作用的研究[D];华东师范大学;2013年

2 张燕;外汇期权定价的非参数估计[D];南京理工大学;2014年

3 张佳阳;气候期权的定价问题[D];天津财经大学;2013年

4 王凤瑛;电力期权的定价[D];天津财经大学;2013年

5 姚艳杰;结构化理财产品定价分析[D];宁波大学;2013年

6 刘云;带有成比例交易费用的欧式期权的对冲[D];华中师范大学;2014年

7 王良涛;一类竞争性实施百慕大股本权证实施策略[D];苏州大学;2014年

8 丁会敏;Adomain分解下Black-Scholes方程数值解问题的研究[D];重庆大学;2014年

9 朱哲;广义Black-Scholes方程的Adomian分解方法研究[D];重庆大学;2014年

10 靳永攀;分级基金定价和套利的实证研究[D];山东大学;2014年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 ;《山东科学》2008年第21卷总目次[J];山东科学;2008年06期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 陈光南;张永慧;;解辐射流体力学方程组的一类完全守恒隐式差分格式[A];中国工程物理研究院科技年报（1998）[C];1998年

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 王爱锋;抛物型方程的一类高精度隐式差分格式[D];西安建筑科技大学;2011年

2 谭治英;Oldroyd-B流体剪切流动的稳定性分析及数值计算[D];吉林大学;2009年

，

本文编号：523594