随机波动模型下算术亚式期权的Monte Carlo模拟定价

发布时间：2017-07-07 15:10

  本文关键词：随机波动模型下算术亚式期权的Monte Carlo模拟定价

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【摘要】：在随机波动模型下,研究亚式期权的定价问题.推导出了标的资产及其随机波动模型的路径,利用对偶变量法对亚式期权进行数值模拟计算,并对随机波动模型下与B-S模型下的欧式期权和亚式期权定价结果进行比较,最后给出了具有固定敲定价格和浮动敲定价格的算术亚式期权的数值计算结果.
【作者单位】： 中国人民大学信息学院;石家庄铁路职业技术学院;
【关键词】： 随机波动模型 亚式期权 Monte Carlo模拟 期权定价
【基金】：国家自然科学基金(11171349)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 1引言经典的Bladc-ScholesW期权定模型是建立在一系列假设的基础上的,如无风险利率,标的资产的波动率都是常数,这些假设造成了基于B-S模型的期权价格与市场价格存在明显的偏差.一方面,与传统B-S模型中对称的正态分布相比较,资产收益分布具有明显的“尖峰”和左“厚尾”不对称

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：530710