存款利率市场化背景下中小银行盈利能力压力测试分析

发布时间：2017-07-08 08:25

  本文关键词：存款利率市场化背景下中小银行盈利能力压力测试分析

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【摘要】：近年来,我国利率市场化步调不断加快,央行行长周小川在回答京华报记者提问时表示,今年我国存款利率浮动上限很可能完全放开,这一概率是非常大的。在中国经济发展进入新常态的背景下,继续推进利率市场化既要狠抓改革攻坚,又要有效防控风险。本文主要内容是首先定性论述利率市场化和我国中小银行盈利,然后运用敏感性压力测试方法,从定量的角度出发,以三家具有代表性的中小银行为依托,研究存款利率市场化对银行盈利的冲击,并把存款利率市场化的改革分为两个部分,一个是取消定期存款利率上限,一个是取消活期存款利率上限,分阶段量化分析市场化可能造成的损失以及探讨中小银行非利息收入增长对损失的缓解作用。在通过压力测试分析得出结果后,本文得到以下结论:在短时期内,放开存款上限可能会对银行的利差净收入盈利造成一定冲击,但如果能采取审慎渐进的改革步骤,将存款平均成本率控制在可接受范围内,这样带来的利润损失就不会伤及到我国中小银行资本金。放开存款利率上限可能确实将引起中小银行利息净收入的骤降,但不能因噎废食,停止利率市场化,中小银行应当优化收入结构,加大非利差业务发展力度。如此,只要在改革方式得当,银行准备充分、应对积极的环境下,存款利率市场化不仅不会造成中小银行盈利的巨大损失,还将对我国金融行业的发展造成深远影响。
【关键词】：利率市场化 中小银行盈利 压力测试
【学位授予单位】：广东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.3;F832.5
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 1.绪论8-16
• 1.1 研究背景和选题意义8-10
• 1.2 文献综述10-14
• 1.2.1 利率市场化对中小商业银行影响研究综述11-13
• 1.2.2 利率市场化下中小商业银行应对措施综述13-14
• 1.3 本文的研究思路14-15
• 1.4 本文主要内容15-16
• 2.我国中小银行盈利特征16-25
• 2.1 我国中小商业银行盈利优势16-18
• 2.1.1 我国中小商业银行与地方联系紧密16-17
• 2.1.2 我国中小商业银行跨区域经营突破17-18
• 2.1.3 我国中小商业银行经营决策迅速18
• 2.1.4 我国中小商业银行本土业务优势18
• 2.2 我国中小商业银行盈利劣势18-22
• 2.2.1 我国中小商业银行资产规模较小18-19
• 2.2.2 我国中小商业银行品牌影响力弱19-20
• 2.2.3 我国中小商业银行业务结构不合理20-22
• 2.3 利率市场化下影响中小商业银行盈利能力与水平的因素22-25
• 2.3.1 存款、贷款规模及利差22-24
• 2.3.2 中间业务收入24-25
• 3.中小商业银行压力测试情景假定及对象选取25-30
• 3.1 敏感性压力测试的定义、作用及步骤25-26
• 3.2 中小银行盈利敏感性压力测试假定26-28
• 3.2.1 选择敏感性压力测试的理由26-27
• 3.2.2 压力测试情景假定27-28
• 3.3 选取测试对象及说明28-30
• 4.定期存款利率市场化背景下中小商业银行压力测试分析30-39
• 4.1 定期存款利率敏感性压力测试思路30
• 4.2 测试指标选择及说明30-31
• 4.3 取消定期存款利率上限敏感压力测试31-36
• 4.4 发展非利差业务对定期存款利率改革冲击的缓冲36-39
• 4.5 测试小结39
• 5.活期存款利率市场化背景下中小商业银行压力测试分析39-47
• 5.1 活期存款利率敏感性压力测试思路39-40
• 5.2 取消活期存款利率上限敏感压力测试40-44
• 5.3 发展非利差业务对活期存款利率改革冲击的缓冲44-47
• 5.4 测试小结47
• 6.测试结果分析及政策建议47-62
• 6.1 测试结果分析47-57
• 6.1.1 利息净收入48-51
• 6.1.2 营业收入51-56
• 6.1.3 测试中不足56-57
• 6.2 政策建议57-61
• 6.2.1 对利率市场化中金融监管措施建议57-59
• 6.2.2 对利率市场化中市场机制建议59
• 6.2.3 对利率市场化中主体中小银行建议59-61
• 6.3 小结61-62
• 参考文献62-65
• 致谢65

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本文编号：533761