跳扩散模型下的商期权定价

发布时间：2017-07-14 11:19

  本文关键词：跳扩散模型下的商期权定价

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【摘要】：研究资产价格的波动,可以观察到资产价格中有偶然的跳,这样的跳可能反应新的信息的到达.将考虑在风险中性世界下,标的资产价格服从跳扩散过程的商期权定价公式,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布.
【作者单位】： 河北师范大学数学与信息科学学院;
【关键词】： 商期权 泊松分布 跳扩散模型
【基金】：国家自然科学基金(11501164)
【分类号】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 0引言人类在发展过程中不断地进行创新,而金融创新为全球金融市场带来了大量的衍生产品.随着经济的发展,人类对衍生产品的需求也逐渐增大,实现风险转移是衍生产品的最重要功能,想要对风险进行有效的管理,就需要对金融衍生品进行合理定价,使衍生产品成为投资者套期保值的有效工

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本文编号：540890