基于参数不确定条件的考虑偏度投资组合

发布时间：2017-08-03 03:11

  本文关键词：基于参数不确定条件的考虑偏度投资组合

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【摘要】：本文在前人研究的基础上,对现阶段参数不确定条件下考虑偏度的投资组合对资产负债表不稳定性的影响进行了分析和探讨,并得出以下结论:从一定程度上来说,考虑偏度的投资组合确会增加资产负债表的不稳定性,不过这一波动并不一定是顺周期性,影响波动幅度的主要因素是市场环境。
【作者单位】： 广西大学数学与信息科学学院;
【关键词】： 参数不确定条件 考虑偏度 投资组合
【分类号】：F832.48
【正文快照】： 考虑偏度的投资组合在我国大量应用时正好发生了全球性的金融危机,大量企业破产倒闭,继而出现了认为考虑偏度的投资组合是金融危机诱因的声音,且这种观点一直到现在仍然存在。在这种情况下,关于考虑偏度的投资组合到底是导致证券价格下跌的传染效应的推手,还是化解金融风险工

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本文编号：612383