影子银行、利率市场化与实体经济景气程度——基于SVAR模型的实证研究

发布时间：2017-08-11 04:21

  本文关键词：影子银行、利率市场化与实体经济景气程度——基于SVAR模型的实证研究

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【摘要】：利用相关月份数据,通过构建SVAR模型检验了我国影子银行与利率市场化、实体经济发展景气程度之间的关系。研究表明,作为一种新的金融生态模式,我国影子银行的产生与发展是利率管制、金融创新和经济内生综合作用的产物;影子银行通过一系列金融创新业务客观上对推进我国利率市场化进程、提升实体经济景气程度具有一定的积极作用,但这种影响是不稳定的,容易出现波动。应正确看待我国影子银行的存在,逐渐淡化"影子银行"的概念,而解决影子银行发展的根本之策在于消除利率管制和鼓励创新。
【作者单位】： 首都经济贸易大学金融学院;山东工商学院半岛经济研究院;
【关键词】： 影子银行 利率市场化 实体经济景气程度 SVAR模型
【基金】：教育部人文社会科学规划基金项目“新兴市场国家(地区)银行危机与货币危机的共生性研究”(13YJA790122) 山东省自然科学基金“金融发展普惠水平测度与城乡收入分配失衡调整研究”(ZR2014GL008)
【分类号】：F832.3;F832.5;F124
【正文快照】： 一、问题的提出我国利率市场化的进程正在加速,从2012年央行两次扩大存贷款利率浮动区间,到2013年彻底取消银行贷款利率浮动管制,再到2015年3月将金融机构存款利率浮动区间的上限由原来的1.2倍调整为1.3倍,除了政策松动外,利率市场化的推进很大程度上与银行表外资产及非银行融

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：654213