基于分位数回归的金融风险度量

发布时间：2017-08-13 07:29

  本文关键词：基于分位数回归的金融风险度量

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【摘要】：运用分位数回归与GARCH模型结合的GARCH-Q模型,计算深圳交易所上市公司江苏国泰的VaR值,并与GARCH模型计算的VaR结果进行比较。结果发现,GARCH-Q模型能够很好地克服GARCH模型进行风险度量时对风险的低估现象,有效地刻画出股票波动时的风险状况,为金融市场风险管理提供一种更为有效的风险度量方法。
【作者单位】： 西南交通大学数学学院;
【关键词】： 分位数回归 VaR GARCH模型
【基金】：重庆文理学院群与图及科学计算重点实验室开放课题基金资助(KFJJ1404)
【分类号】：F831.5
【正文快照】： 引言2007年8月,美国次贷危机爆发,进而引发全球金融危机,全球金融系面临自1929年以来的最大危机。此外,近二十年内国际金融市场的剧烈波动以及金融危机在全世界范围内频频发生,如1992年的货币危机、1994年墨西哥金融危机、1997年亚洲金融危机等。同时,一些大的金融机构也经常

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本文编号：666125