基于CEP技术的期货市场量化投资交易系统设计与实现

发布时间：2017-08-15 07:16

  本文关键词：基于CEP技术的期货市场量化投资交易系统设计与实现

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【摘要】：近几十年来,在国外成熟的金融市场,以数据挖掘与和计算机技术为基础的量化投资方法及其程序化交易方式已经成为国外主流的的投资方式,程序化交易量也已经占住总交易量的近半壁江山。同时量化交易策略的发展也呈现出多样化复杂化的趋势,机器学习,滤波变换,随机过程,分形方法等逐渐应用在量化交易策略中,复杂事件流处理(CEP)技术也因此以其事件驱动模式,高速度高吞吐量等优势被广泛应用在复杂量化交易策略的实现中。反观国内量化投资的发展水平较低,量化交易仍处在作为辅助交易、编写简单交易策略的阶段。虽然可以双边多空交易,采用T+0的交易方式,程序化接口基本完善等特点适合量化交易,但品种少,手续费高,数据精度不够,对交易频率限制等因素仍然限制了量化交易在我国期货市场的应用。2010年以来,我国对期货市场的改革与创新力度加大,并对金融衍生品市场做出了重大规划,股指期货、期权产品相继推出,量化交易也呈现出加速发展的势头,吸引了众多海内外投资者的关注。在国内量化交易从小众到发展壮大成熟的过程中,国外成熟金融市场中量化交易的发展历程能够给我们很好的借鉴,从量化交易策略、思路、研究方法到应用、实现方式等。虽然国内目前的市场环境并不完善但对量化交易的限制正逐步减少,量化交易将在未来不远的日子里迎来高速的发展期。本文的选题也是基于目前的现状,参考国外程序化交易系统的发展历程,将复杂事件流处理(CEP)技术引入交易系统,并将其应用在我国期货交易市场,同时在兼容复杂化多样化量化交易策略方面提供可行性思路与实现。交易系统的主要内容包括实现传统的交易系统所具有的一般功能,如获取行情数据,发送交易指令,管理账户资金,管理策略等;实现基于我国期货市场的交易系统接入CEP技术,运用CEP技术实现处理行情数据,生成策略需要的数据指标,处理策略交易过程;为交易系统在支持复杂多样的量化交易策略的兼容性与可扩展性方面提供可行的思路和实现流程。
【关键词】：量化交易 程序化交易系统 复杂事件流处理 期货市场
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：TP311.52;F724.5
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第一章 绪论11-18
• 1.1 选题的研究背景与意义11-12
• 1.2 相关内容与其发展现状介绍12-17
• 1.2.1 程序化交易12-14
• 1.2.2 量化投资14-15
• 1.2.3 复杂事件处理(CEP)15-17
• 1.3 论文研究内容与架构17-18
• 第二章 交易系统核心技术18-27
• 2.1 复杂事件处理（CEP）技术18-23
• 2.1.1 事件的概念18-19
• 2.1.2 CEP技术结构19-20
• 2.1.3 复杂事件描述语言20-21
• 2.1.4 开源CEP引擎Esper21-23
• 2.2 期货综合交易平台（CTP）23-26
• 2.2.1 CTP概述23-24
• 2.2.2 CTP行情API应用24-26
• 2.3 本章小结26-27
• 第三章 交易系统需求分析27-33
• 3.1 量化交易策略介绍27-29
• 3.2 量化交易策略的共性需求29-32
• 3.2.1 实时行情数据29-31
• 3.2.2 交易方式31-32
• 3.2.3 仓位管理32
• 3.3 本章小结32-33
• 第四章 交易系统概要设计33-42
• 4.1 交易系统的架构33-35
• 4.2 策略在交易系统中实现流程35-36
• 4.3 交易系统数据库设计36-41
• 4.3.1 策略行情数据库36-37
• 4.3.2 策略交易数据库37-38
• 4.3.3 重要数据表结构38-41
• 4.4 交易系统开发环境与应用工具41
• 4.5 本章小结41-42
• 第五章 交易系统详细设计与实现42-67
• 5.1 数据视图模块42-44
• 5.1.1 与数据库交互的Hibernate实现42-43
• 5.1.2 数据视图模块实现流程43-44
• 5.2 规则管理模块44-47
• 5.2.1 CEP引擎设计44-46
• 5.2.2 规则加载实现流程46-47
• 5.3 实时数据接入端47-54
• 5.3.1 实时数据接入端设计48-50
• 5.3.2 CTPServer封装CTP50-54
• 5.4 行情数据管理模块54-59
• 5.4.1 行情数据过滤56-57
• 5.4.2 常用指标数据生成57-59
• 5.4.3 自定义指标生成流程59
• 5.5 交易管理模块59-64
• 5.5.1 下单方式的实现61-63
• 5.5.2 报单状态维护与超时机制63-64
• 5.6 仓位管理模块64-65
• 5.7 本章小结65-67
• 第六章 策略在交易系统中应用与实现67-75
• 6.1 高频交易策略介绍67-70
• 6.2 策略交易系统中实现流程70-74
• 6.3 本章小结74-75
• 总结与展望75-76
• 参考文献76-79
• 攻读硕士学位期间取得的研究成果79-80
• 致谢80-81
• 附件81

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 熊熊;张博洋;张永杰;付琳惠;;程序化交易系统的检测与优化体系[J];科学决策;2013年08期

2 张腾文;鲁万波;李隋;;不同趋势下股指期货价格发现功能研究[J];经济学家;2013年09期

3 孙叶;;中国期货市场的起步、现状及发展[J];经济视角;1997年09期

4 马学玲;;基于做空机制和股指期货的对冲交易发展探析[J];商业时代;2012年24期

5 张志峰;;期货市场程序化交易研究[J];企业技术开发;2012年10期

6 江连峰;赵佳宝;;复杂事件处理技术及其应用综述[J];软件;2014年02期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 刘卓扬;基于复杂事件处理的金融交易风险预警系统研究[D];浙江大学;2010年

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本文编号：676886