投资组合理论与资本资产定价模型
本文关键词：投资组合理论与资本资产定价模型
【摘要】：投资组合理论与资本资产定价模型是金融市场进行投资分析的重要工具,是市场参与者参与市场活动的重要手段。为了更进一步了解这两个模型在我国的实际应用情况及效果,本文通过简单描述投资组合理论与资本资产定价模型在国内外的应用情况,深入分析投资组合理论与资本资产定价模型的理论知识及其计算方法,并且通过以中国国航、中国国贸、东方金钰、同仁堂、中国联通、青岛啤酒这6只股票的实际应用为例,了解价格的市场波动情况及公司的财务变化情况,搜集了一定时期(2009年10月30日到2014年12月31日共计63个月)的股票月收盘价数据,通过对这6支股票进行投资组合理论与资本资产定价模型分析,确定这6只股票在模型应用方面的效果,并从实际角度出发。联系我国当前的市场开放性及公司发展构成的特殊性,从公司的体制方面提出了公司改进的建议。
【关键词】：投资组合理论 资本资产定价模型 股票
【学位授予单位】：北京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51
【目录】：
- 摘要4-5
- Abstract5-7
- 第1章 绪论7-9
- 1.1 本论文研究的目的和意义7
- 1.2 国内外研究现状及发展趋势7-9
- 第2章 投资组合理论与资本资产定价模型9-12
- 2.1 理论的假设条件9
- 2.2 投资组合理论9-10
- 2.3 资本资产定价模型理论10-12
- 第3章 投资组合理论和资本资产定价模型在我国的应用12-26
- 3.1 描述性统计分析12-15
- 3.1.1 股票趋势折线图12-14
- 3.1.2 指标分析14-15
- 3.1.3 相关性分析15
- 3.2 投资组合理论的应用情况15-17
- 3.3 资本资产定价模型的应用分析17-26
- 3.3.1 模型17-21
- 3.3.2 参数检验21-22
- 3.3.3 模型拟合效果22-25
- 3.3.4 小结25-26
- 结论26-28
- 参考文献28-29
- 附录29-33
- 致谢33
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，本文编号：695609
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