基于面板Logit模型的银行客户贷款违约风险预警研究

发布时间：2017-08-21 08:20

  本文关键词：基于面板Logit模型的银行客户贷款违约风险预警研究

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【摘要】：采用我国主要银行业金融机构的客户大额授信月度微观面板数据,对银行客户贷款违约风险进行预警.从客户外部因素、客户经营水平、客户交易水平三个维度,建立了包含56个因素的客户贷款违约预警三级指标体系.基于这些指标,构建了银行客户贷款违约风险预警的面板Logit模型;并提出了基于模拟退火算法的面板Logit模型变量选取方法,最终选出24个预警指标.根据这些指标进行银行客户贷款违约预警,达到了较高的预警精度.最后,对我国银行客户风险管理提出了相应的政策建议.
【作者单位】： 中国科学院大学管理学院;中国科学院数学与系统科学研究院;
【关键词】： 贷款违约 风险预警 面板Logit模型 模型选取
【基金】：国家自然科学基金(71301160,71271202,71403024)
【分类号】：F832.4;F224
【正文快照】： A study on early-warning of bank customer loan defaults basedon panel Logit modelHU Yi1,WANG Jue2,YANG Xiao-guang2(1.School of Management,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;2.Academy of Mathematicsand Systems Science,Chinese A

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本文编号：711809