资本充足率监管对上市银行信贷行为影响研究

发布时间：2017-08-31 21:17

  本文关键词：资本充足率监管对上市银行信贷行为影响研究

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【摘要】：美国金融危机动摇了全球经济,特别是对银行业产生重大影响。加强银行业的监管越来越被重视。伴随着各国对银行资本监管趋于严格的现实情况,资本充足率监管俨然成为银行业监管的核心。对银行资本充足率进行监管有助于维护银行业的稳定、促进公平竞争,对保护存款人利益也具有重要意义。然而,从国际经验来看,不管是发达国家还是发展中国家在实施资本充足率监管后,该国经济都出现了不同程度的信贷紧缩,进而对国内经济增长造成影响。资本充足率监管是否在保障银行业稳健运行的同时造成经济波动,这一问题引起了各界的广泛关注。在已有的文献研究基础上,研究了资本充足率监管对上市银行信贷行为的影响。首先对相关研究文献进行了系统梳理,总结了国内外研究现状。与国内之前的研究相比,扩展了信贷行为的衡量角度,不仅在纵向角度衡量了银行的信贷扩张行为,还研究了横向角度的贷款规模和贷款结构等要素。其次,整理了我国资本充足率监管演变,并分析了上市银行信贷行为现状,规范分析了资本充足率监管对上市银行信贷行为的影响路径。然后在理论分析的基础上,利用面板数据实证检验了资本充足率监管不断趋严的情况下,上市银行信贷增速、信贷规模、贷款集中三个方面的信贷行为反应。研究样本选取中国14家上市银行2004年至2014年的季度面板数据,利用Eviews软件对样本进行了多元线性回归分析。最后,对实证结果进行了详细分析。根据理论研究和实证分析结果,发现资本充足率监管对上市银行信贷增速和信贷规模都具有抑制作用,并且这种影响是非对称的。即资本充足率监管会因为上市银行自身资本充足水平不同而对上市银行信贷行为的影响有差异。此外,研究表明,资本充足率监管会影响上市银行的信贷集中行为,监管要求越严格,上市银行贷款向大企业集中的情况越明显。根据研究结果,提出相关对策建议。首先,监管当局应根据银行不同的资本水平对其制定差别的监管策略;其次,监管当局应不断完善资本监管政策,使资本监管政策能够引导银行信贷行为。
【关键词】：资本充足率监管 资本充足率 信贷行为 上市银行
【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 第1章 绪论9-20
• 1.1 研究背景9-10
• 1.2 研究意义10-11
• 1.2.1 理论意义10
• 1.2.2 现实意义10-11
• 1.3 国内外研究现状11-17
• 1.3.1 国外研究现状11-13
• 1.3.2 国内研究现状13-16
• 1.3.3 国内外研究述评16-17
• 1.4 研究内容与方法17-20
• 1.4.1 研究内容17-19
• 1.4.2 研究方法19-20
• 第2章 资本充足率监管演变及对上市银行信贷行为影响规范分析20-35
• 2.1 资本充足率监管的演变20-25
• 2.1.1 国外资本充足率监管变化与发展20-21
• 2.1.2 我国资本充足率监管变化与发展21-22
• 2.1.3 我国资本充足率监管现状22-25
• 2.2 资本充足率监管下上市银行信贷行为基本特征25-28
• 2.2.1 资本充足率监管下上市银行信贷增速基本特征25-26
• 2.2.2 资本充足率监管下上市银行信贷规模基本特征26-27
• 2.2.3 资本充足率监管下上市银行信贷集中行为基本特征27-28
• 2.3 资本充足率监管对上市银行信贷行为影响的规范分析28-34
• 2.3.1 资本充足率监管对上市银行信贷行为的直接影响29-30
• 2.3.2 资本充足率监管对上市银行信贷行为的间接影响30-34
• 2.4 本章小结34-35
• 第3章 资本充足率监管对上市银行信贷行为影响实证方案设计35-42
• 3.1 研究假设的提出35-36
• 3.2 指标选取36-39
• 3.2.1 被解释变量36-37
• 3.2.2 解释变量37-38
• 3.2.3 控制变量38-39
• 3.3 模型构建39-41
• 3.4 样本选取和数据来源41
• 3.5 本章小结41-42
• 第4章 资本充足率监管对上市银行信贷行为影响实证研究过程及结果42-60
• 4.1 资本充足率监管对信贷增速影响的实证研究42-49
• 4.1.1 数据描述性统计分析42-44
• 4.1.2 实证检验44-46
• 4.1.3 实证结果分析46-49
• 4.2 资本充足率监管对信贷规模影响的实证研究49-53
• 4.2.1 数据描述性统计分析49-50
• 4.2.2 实证检验50-52
• 4.2.3 实证结果分析52-53
• 4.3 资本充足率监管对信贷集中影响的实证研究53-58
• 4.3.1 数据描述性统计分析53-55
• 4.3.2 实证检验55-56
• 4.3.3 实证结果分析56-58
• 4.4 实证研究结论及对策建议58-59
• 4.4.1 实证研究结论58-59
• 4.4.2 对策建议59
• 4.5 本章小结59-60
• 结论60-61
• 参考文献61-66
• 致谢66

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

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2 谢平;邹传伟;;金融危机后有关金融监管改革的理论综述[J];金融研究;2010年02期

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4 胡莹;仲伟周;;资本充足率、存款准备金率与货币政策银行信贷传导——基于银行业市场结构的分析[J];南开经济研究;2010年01期

5 杜荣耀;胡海鸥;;准备金率和资本充足率影响商业银行贷款规模的机制分析[J];上海金融;2011年01期

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本文编号：767968