几何平均亚式期权定价模型及其VaR计算

发布时间：2017-09-03 01:28

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【摘要】：针对现实世界中存在的模糊性,在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,给出了几何平均亚式看涨、看跌期权的定价模型及其VaR计算公式.数值计算的结果表明,随机条件下的期权价值与VaR值完全被低估.
【作者单位】： 四川文理学院数学与财经学院;
【关键词】： 几何Liu过程 模糊环境 定价模型 VaR计算
【分类号】：F830.9
【正文快照】： 在现实世界中存在着大量的随机性和模糊性等不确定性.随机性是一种客观的不确定性,随机变量的分布函数可以通过统计方法很容易得到.然而,模糊性是一种主观的不确定性,刻画模糊性的隶属函数由有经验的专家给出.为了处理模糊过程,1965年Zadeh用隶属函数引入模糊集合的概念[1].Li

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【相似文献】

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本文编号：782072