双分数布朗运动下再装期权定价模型

发布时间：2017-09-05 01:43

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【摘要】：在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下再装期权定价公式.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【关键词】： 双分数布朗运动 再装期权 保险精算
【基金】：陕西省教育厅自然科学专项基金(12JK0862)
【分类号】：F830.91;O211.6
【正文快照】： 近几年,由于金融市场的飞速发展,标准的期权已经不能满足金融市场的需要,于是各种新型期权逐渐进入复杂的金融市场.再装期权就是一种新型的欧式看涨期权.文献[1]首次给出了布朗运动下的再装期权定价公式.文献[2]运用鞅方法给出了股票价格服从跳-扩散过程的再装期权的定价公式.

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本文编号：795089