基于自相关控制理论的股票市场监控分析

发布时间：2017-09-08 04:07

  本文关键词：基于自相关控制理论的股票市场监控分析

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【摘要】：近年来,随着经济全球化的到来和市场竞争的加剧,质量成为一个企业最有力的武器,而控制图作为保证质量的有效工具,得到广泛的应用。一个国家发展必然伴随着经济的波动,而且经济波动过于剧烈会在很大程度上影响居民的生活。股票市场作为经济的晴雨表,自然也就成为了学术研究的焦点。文中将这两大热点问题很好地结合起来,将过程控制引入股票市场,来对股票市场进行预警。理论部分先介绍了常规控制图的基本理论,作为评价控制图的性能指标,其中包括两类错误、平均运行长度(ARL)和平均生产产量(APQ)及判异准则。然后介绍休哈特控制图、累积和控制图和指数加权移动平均控制图,对这三种控制图重点介绍了控制图的构造和设计思想。为了有效解决自相关过程的控制问题,首先介绍了自相关以及时间序列理论,然后阐述了残差控制图的原理以及构造方法,最后提出了基于GARCH模型的控制方法,该方法主要是处理金融数据尤其是股票数据出现的波动簇聚性问题。基于此利用蒙特卡洛模拟的方法,验证了在处理自相关过程时,常规的休哈特控制图将失效。随后研究了自相关对控制图的影响,即正相关使得控制图变得过于灵敏,而负相关却使控制图变得迟钝。因此存在自相关现象时,如何选择合适的控制图变得尤为重要。最后进行实证分析,研究对象为沪深300收益率10年的数据,数据存在波动集聚性、非对称性以及尖峰厚尾性等特征,针对此类问题先构造了GARCH模型,对得到的残差各种检验,结果残差满足构造控制图的假设,因此适合构造残差控制图,并且检测结果较好,最后对出界的点子进行合理地解释,达到监控和预警的效果。
【关键词】：股票市场 残差控制图 蒙特卡洛模拟 GARCH型控制图 监控
【学位授予单位】：青岛大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;F224
【目录】：

• 摘要2-3
• Abstract3-7
• 第一章 引言7-14
• 1.1 选题的背景和意义7-8
• 1.1.1 选题的背景7
• 1.1.2 选题的意义7-8
• 1.2 文献综述8-13
• 1.2.1 国外研究现状8-10
• 1.2.2 国内研究现状10-13
• 1.3 主要研究内容和框架13-14
• 第二章 控制图的相关知识点14-29
• 2.1 控制图的相关理论14-16
• 2.1.1 基本原理14-15
• 2.1.2 控制图的定义15-16
• 2.2 控制图的性能指标16-19
• 2.2.1 两类错误16-18
• 2.2.2 平均运行长度18-19
• 2.2.3 平均生产产量19
• 2.3 判断准则19-20
• 2.4 过程能力与过程能力指数20-22
• 2.4.1 过程能力20
• 2.4.2 过程能力指数20-22
• 2.5 三种常用的控制图22-29
• 2.5.1 休哈特控制图22-23
• 2.5.2 累积和(CUSUM)控制图23-27
• 2.5.3 指数加权滑动平均(EWMA)控制图27-29
• 第三章 自相关过程控制图29-39
• 3.1 自相关过程29-30
• 3.2 针对自相关过程各种控制图30-37
• 3.2.1 时间序列模型30-34
• 3.2.2 残差控制图的基本原理34-37
• 3.3 GARCH控制图的设计37-39
• 第四章 自相关控制图的计算机仿真模拟39-46
• 4.1 仿真模型 139-41
• 4.2 仿真模型 241-42
• 4.3 仿真模型 342-45
• 4.4 小结45-46
• 第五章 自相关控制图在股票市场中的实证研究46-58
• 5.1 数据的基本统计分析46-48
• 5.2 平稳性检验48
• 5.3 ARCH效应的检验48-52
• 5.3.1 确定均值方程48-51
• 5.3.2 ARCH LM检验51-52
• 5.4 GARCH模型建模52-55
• 5.5 控制图的构造以及分析55-58
• 第六章 结论58-60
• 6.1 主要研究成果58
• 6.2 建议58
• 6.3 未来研究展望58-60
• 参考文献60-62
• 攻读学位期间的研究成果62-63
• 附录63-66
• 致谢66-67

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1 赵秉琅;;控制图在试验和生产中的应用[J];云南冶金;1993年11期

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本文编号：811774