基于优化阈值法的股票网络构建与重要节点判别

发布时间：2017-09-15 16:16

  本文关键词：基于优化阈值法的股票网络构建与重要节点判别

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【摘要】：研究了中国股票市场牛市、熊市、平稳震荡3个典型时期的主要性质与特征.首先收集了这3个时期的金融市场数据,用优化阈值法构建网络.之后对构建的网络进行社团划分,并在此基础上挑选出了对于社团重要的点;同时利用节点中心性经典指标:度中心性、介数中心性和紧密中心性挑选出了网络中重要的节点.
【作者单位】： 北京师范大学系统科学学院;
【关键词】： 优化阈值法 股票网络 重要节点判别
【基金】：国家自然科学基金资助项目(61174150) 中央高校基本科研业务费专项基金资助项目
【分类号】：F832.51;O157.5
【正文快照】： 复杂网络通过将现实系统抽象为网络模型以研究系统的性质.随着复杂网络理论的不断深入发展,其应用领域已经涉及多个自然和社会系统领域.金融市场通常被认为是复杂系统模型[1].通常的,学者将金融时间序列作为节点,其间的相关系数作为连边构建复杂网络对金融市场进行研究,可以用

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 李守伟;钱省三;;面向金融时间序列相关性的网络模型研究[J];商业研究;2006年15期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 李备友;李守伟;刘思峰;;网络化市场结构下证券市场传闻的扩散规律研究[J];华东经济管理;2010年12期

2 叶中行;庄瑞鑫;沈泽豪;;基于最小生成树的超度量聚类的若干金融案例分析[J];上海金融学院学报;2012年05期

3 李备友;宋天凡;;基于相关性的证券市场复杂性研究[J];山东社会科学;2015年02期

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 李备友;基于复杂网络的证券市场传闻扩散与羊群行为演化研究[D];南京航空航天大学;2012年

2 马源源;中国股市复杂网络结构特性及危机传播研究[D];东北大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前8条

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2 胡冰;超度量聚类理论在上海股市的实证分析[D];河南大学;2007年

3 付华良;ICC电流与人体脑电波相关性的研究[D];山东大学;2008年

4 赵昕;基于分层结构的证券组合风格分布研究[D];大连理工大学;2008年

5 夏冰;基于聚类与RMT过滤的均值-方差改进模型[D];大连理工大学;2009年

6 李敬;基于MST网络的股票价格波动传播模型研究[D];哈尔滨工业大学;2009年

7 单丽翡;中国风险投资领域的绩效研究[D];华东理工大学;2013年

8 高正欣;基于符号序列分析的股市网络结构及金融波动研究[D];天津大学;2014年

【二级参考文献】

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1 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期

2 徐金发,黄亮华;基于可变相关系数的投资组合研究[J];技术经济与管理研究;2004年05期

3 史代敏;我国股票市场波动的相关性分析[J];统计与决策;2002年09期

4 黄建兵;市场间相关证券价格行为的相互影响[J];系统工程理论方法应用;2003年01期

5 车宏安,顾基发;无标度网络及其系统科学意义[J];系统工程理论与实践;2004年04期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 钟柯;肖昱;许s，

本文编号：857570