一种无风险利率时变条件下的Black-Scholes期权定价模型

发布时间：2017-09-16 16:22

  本文关键词：一种无风险利率时变条件下的Black-Scholes期权定价模型

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【摘要】：本文研究了无风险利率改进的Black-Scholes期权定价模型问题.利用指数函数和Ito公式的方法,获得了一种改进的Black-Scholes期权定价模型,推广了现有Black-Scholes期权定价模型的结果.
【作者单位】： 武汉理工大学理学院;
【关键词】： Black-Scholes模型 期权定价 无风险利率 看涨期权
【基金】：“十二五”国家基金项目:建筑室外环境舒适度改善模拟与评价研究基金资助(2013BAJ02B00) 创新项目基金基金资助(2013-Ia-008)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 1引言期权是赋予其持有者在规定的期限内按特定的价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利,期权价格是期权买者为获得期权合约赋予的权利而支付给期权出售者的费用,而期权价格的合理性直接影响着投资者投资风险性,因此期权定价问题是期权研究中的一个重要方面.其中Black-S

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