离散鞅论在多期期权定价中的推广

发布时间：2017-09-17 02:32

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【摘要】：研究了离散鞅论在多期期权定价下的推广。通过假设前提,确定了多期期权模型的结构,分析其欧式期权的性质,并运用反证法和单期模型的相关理论得出了多期期权下的关系式。
【作者单位】： 渤海大学数理学院;
【关键词】： 离散鞅论 期权定价 多期期权定价 欧式期权
【基金】：国家自然科学基金项目(11371030)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 近年来,期权模型的应用研究受到国内广大学者的关注,杨建奇、肖庆宪对期权定价的方法和模型进行了综合描述[1],付蔷对鞅理论及其在某些金融模型中的应用进行了相关研究[2]。在国外,Black F,Scholes M等将B-S模型作为期权定价中的经典方法,对其假设的局限性和模型本身参数估计

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 杨建奇;肖庆宪;;期权定价的方法和模型综述[J];商业时代;2008年16期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 付蔷;鞅理论及其在某些金融模型中的应用[D];哈尔滨工业大学;2012年

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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中国博士学位论文全文数据库 前10条

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8 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年

9 樊胜;利率市场化进程中商业银行利率风险管理[D];西南财经大学;2007年

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4 衡传杰;不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择[D];南京财经大学;2010年

5 韩玉鹏;黄金挂钩型理财产品的定价研究[D];浙江工商大学;2010年

6 姜兆娣;信用违约互换产品的定价研究[D];浙江工商大学;2010年

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9 李珍;基于单因素HJM模型的利率衍生品定价研究[D];大连理工大学;2011年

10 景s，

本文编号：866766