资本缓冲对我国银行信贷行为影响的研究

发布时间：2017-09-24 09:11

  本文关键词：资本缓冲对我国银行信贷行为影响的研究

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【摘要】：2008年的金融危机,暴露了《巴塞尔协议Ⅱ》的诸多缺陷,特别是其隐含的顺周期性特征,更是遭到人们的质疑。而众多学者通过研究发现,资本监管的顺周期性特征,加剧了金融体系的顺周期性,而金融体系的顺周期性正是引发金融危机的重要因素。在对金融体系顺周期性和《巴塞尔协议Ⅱ》反思以后,巴塞尔委员会推出《巴塞尔协议Ⅲ》,并引入逆周期资本缓冲,以期通过这一逆周期调节工具来缓释银行信贷的顺周期性,降低其对经济波动的影响。而我国银监会也适时推出新的资本管理办法,对我国商业银行的资本提出了新的要求,同时也将资本缓冲纳入到逆周期资本监管框架中。随着逆周期资本缓冲的逐步实施,对资本缓冲的研究逐步增多,但从总体上而言,大部分都是对银行体系中资本缓冲周期性的研究,而对于资本缓冲影响银行信贷行为的研究却相当少。本文在回顾相关文献的基础上,首先就银行信贷行为及其特点进行分析,并介绍了银行信贷顺周期性的内涵,同时从多角度阐述了推动银行信贷顺周期性的诸多因素；其次,界定资本缓冲的概念,并介绍《巴塞尔协议Ⅲ》关于资本缓冲规定；并从资金供给、信息不对称、资本监管以及货币政策等角度分析了资本缓冲对银行信贷的影响。在实证研究部分本文在借鉴国内外学者实证模型的基础上,构建了我国上市商业银行的资本缓冲调整模型和信贷行为影响模型,探讨我国银行资本缓冲的周期性及其对信贷的影响。而实证结果表明,我国上市商业银行的资本缓冲具有显著的逆周期性特征,同时资本缓冲调整对银行信贷扩张具有显著的负向作用,并且还在一定程度上强化了货币政策对银行信贷的影响程度,但在经济周期的作用下,我国上市商业银行的信贷行为仍然呈现顺周期性。而鉴于我国银行信贷仍呈现顺周期性行为,监管部门需要进一步完善逆周期资本缓冲机制；中央银行要注意协调货币政策与监管政策,以达到预期政策效果；而商业银行要注意完善其融资方式,开展多元化经营。
【关键词】：资本缓冲 信贷顺周期 巴塞尔协议Ⅲ 资本监管 货币政策
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 绪论8-16
• 1.1 研究背景和研究意义8-9
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意义9
• 1.2 国内外研究综述9-12
• 1.2.1 资本缓冲的相关研究9-10
• 1.2.2 银行信贷行为的相关研究10-11
• 1.2.3 资本缓冲对信贷行为影响的研究11-12
• 1.2.4 简评与启示12
• 1.3 研究方法和框架结构12-14
• 1.3.1 研究方法12-13
• 1.3.2 框架结构13
• 1.3.3 技术路线13-14
• 1.4 可能的创新与存在的不足14-16
• 1.4.1 可能的创新14
• 1.4.2 存在的不足14-16
• 第二章 概念界定和理论基础16-26
• 2.1 银行信贷行为16-17
• 2.2 银行信贷顺周期性的内涵17-18
• 2.2.1 银行信贷顺应经济周期波动17
• 2.2.2 银行信贷推动经济周期波动17-18
• 2.3 银行信贷顺周期性的形成机制18-22
• 2.3.1 行为金融理论18-20
• 2.3.2 金融制度的顺周期性20-22
• 2.4 资本缓冲的相关理论22-26
• 2.4.1 资本缓冲的界定22-23
• 2.4.2 巴塞尔协议Ⅲ对资本缓冲的规定23-24
• 2.4.3 银行持有资本缓冲的动机分析24-26
• 第三章 资本缓冲影响银行信贷行为的定性分析26-30
• 3.1 基于金融市场上资金供给角度的分析26
• 3.2 基于信息不对称角度的分析26-27
• 3.3 基于资本监管角度的分析27
• 3.4 资本缓冲对银行信贷的间接影响27-30
• 3.4.1 货币政策的银行信贷渠道28
• 3.4.2 货币政策银行资本渠道28-30
• 第四章 资本缓冲对银行信贷行为影响的实证分析30-44
• 4.1 我国商业银行资本缓冲现状30-34
• 4.1.1 国有商业银行资本缓冲现状31-33
• 4.1.2 股份制商业银行资本缓冲现状33
• 4.1.3 城市商业银行资本缓冲现状33-34
• 4.2 回归模型理论框架34-38
• 4.2.1 模型构建34-35
• 4.2.2 变量说明与数据描述35-37
• 4.2.3 模型估计方法37-38
• 4.3 实证结果分析38-44
• 4.3.1 银行资本缓冲的周期性模型38-41
• 4.3.2 资本缓冲对银行信贷行为影响的模型41-44
• 第五章 研究结论与政策建议44-47
• 5.1 研究结论44-45
• 5.2 政策建议45-47
• 5.2.1 银监会的应对45-46
• 5.2.2 中央银行的应对46
• 5.2.3 商业银行的应对46-47
• 参考文献47-50
• 在读期间发表的学术论文及研究成果50-51
• 后记51

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：910552