均值方差投资组合模型与随机矩阵相关应用

发布时间：2017-10-04 00:11

  本文关键词：均值方差投资组合模型与随机矩阵相关应用

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【摘要】：均值方差模型作为一种描述最优投资组合的方式,它能够根据诸多资产的历史表现来计算出获得最优收益的投资组合。而随着计算机技术的普及应用,对于大维数据的操作分析也成为可能,这也使得金融分析变得更为精确。然而,经典的多元统计分析在大维情形时却常常不再适用,这也使得经典的均值方差模型产生了诸多问题。而随机矩阵这种新的数学工具在大维数据的处理上表现得十分优秀,进而优化了经典的均值方差模型,使得这一模型的模拟结果更为精确。本文详细介绍了均值方差模型的内容以及大维随机矩阵理论与自助法的优化结果。
【关键词】：投资组合 均值方差模型 大维随机矩阵 自助法
【学位授予单位】：中国科学技术大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O212.1;F830.59
【目录】：

• 摘要5-6
• abstract6-9
• 第1章 绪论9-11
• 1.1 引言9
• 1.2 章节设置9-11
• 第2章 期望效用理论11-19
• 2.1 偏好11-12
• 2.2 效用函数12
• 2.3 期望效用理论12-14
• 2.4 圣彼得堡悖论14-15
• 2.5 期望效用理论遇到的挑战15-19
• 第3章 投资组合中的均值方差理论19-28
• 3.1 均值方差理论的基本假设19-20
• 3.2 均值方差理论20-21
• 3.3 均值方差准则与期望效用准则的一致性21-22
• 3.4 投资组合前沿边界22-28
• 第4章 均值方差理论在操作中的难题28-36
• 4.1 均值向量与协方差矩阵的选取28
• 4.2 相关矩阵的估计28-30
• 4.3 马科维茨最优化之谜30-33
• 4.4 马科维茨之谜的解决方案33-36
• 第5章 大维随机矩阵理论36-41
• 5.1 理论背景36-38
• 5.2 大维随机矩阵谱分布的一些基本结果38-41
• 第6章 自助法在均值方差模型中的优化41-45
• 6.1 自助修正估计41-42
• 6.2 蒙特卡洛模拟结果42-43
• 6.3 应用S&P500指数对自助修正的检验43-45
• 参考文献45-46
• 致谢46-47
• 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果47

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 白志东;李华;黄永强;;马科维茨均值方差准则的应用[J];上海金融学院学报;2010年04期

，

本文编号：967509