我国银行信贷顺周期性的非对称特征研究

发布时间：2017-10-05 09:02

  本文关键词：我国银行信贷顺周期性的非对称特征研究

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【摘要】：始于2007-2008年的全球金融危机,使银行体系的顺周期性问题进一步引起了银行业、监管层、学术界的高度重视。为了深入研究我国商业银行信贷增长顺周期性的具体特征,检验我国银行信贷与经济增长之间的关系是否具有非线性、非对称特征,本文采用平滑转换回归模型(STR),研究了我国商业银行信贷增长与经济增长的关系。研究结果表明,我国商业银行信贷增长的顺周期性是非对称的,在经济增长速度比较低的阶段,经济增长的波动对商业银行信贷增长的影响更为明显。本文认为,信用评级迁移、货币政策效应及银行经理人羊群效应的非对称性,是导致商业银行信贷增长顺周期性非对称的原因。
【作者单位】： 中国银监会博士后工作站;中山大学管理学院;
【关键词】： 顺周期性 非对称 STR模型
【基金】：国家自然科学基金重点项目“房地产及其金融资产的定价与风险管理”(71231008)的资助
【分类号】：F832.4
【正文快照】： —、引言 长期以来,宏观经济与金融部门之间的关系一直是经济学家关注的热点问题。特别是2007— 2008年的全球金融危机,更进一步引起了银行业、监管层、学术界对银行体系顺周期性问题的高度重视。顺周期性是指银行体系与实体经济之间的正反馈机制,表现为银行信贷行为与经济周

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本文编号：975899