ETL技术在证券风险控制系统中的研究与应用

发布时间：2017-10-08 12:08

  本文关键词：ETL技术在证券风险控制系统中的研究与应用

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【摘要】：风险管理控制系统利用ETL技术在数据仓库和业务系统之间搭建了一座桥梁,使得业务数据能够进入到数据仓库中,为数据分析及展示提供数据基础,通过监控、审计等手段发现证券风险异常情况,达到及时和有效防范风险的目的。结合证券公司的实际,设计与实现了证券公司风险管理控制系统的原型。本文对系统开发和关键技术的研究工作如下:(1)重点研究ETL技术,根据ETL技术对数据处理的各个阶段设计了ETL数据处理模型及数据处理的流程,提出了ETL技术在风险控制系统的应用数据方案。(2)利用ETL技术处理数据时,将并行技术和ETL技术相结合,提高ETL技术处理数据的效率。利用相应的调度算法适当地给线程分配给资源,使各服务器并行处理所接收的任务请求。(3)利用Quartz开源作业调度框架实现对任务的手工和自动执行任务,保障了ELT技术能够及时为系统提供数据支持。(4)设计证券风险控制系统的总体架构,并阐述了该系统的功能模块。在实现过程中,通过采集企业内外部的相关静态资料和动态信息,量化风险估值,评估业务风险环节,设计并实现了系统的各个模块。本系统已在实践中得到了应用,此课题的研究是将ETL技术与风险控制理念的一次尝试和实践,并为后期风险控制提供了可以借鉴的思路。
【关键词】：ETL技术 风险管理 并行处理
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;TP311.13
【目录】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 绪论8-13
• 1.1 研究背景8-9
• 1.2 国内外研究的现状9-10
• 1.3 研究内容及架构10-13
• 第二章 相关理论研究13-20
• 2.1 数据仓库技术13-14
• 2.2 ETL技术分析14-17
• 2.2.1 数据抽取15
• 2.2.2 数据转换15-16
• 2.2.3 数据加载16-17
• 2.3 并行技术在ETL中的应用17-19
• 2.3.1 集群17-18
• 2.3.2 负载均衡18-19
• 2.4 本章小结19-20
• 第三章 系统中ETL架构的设计20-29
• 3.1 设计目标20
• 3.2 架构设计20-22
• 3.3 ETL模型设计22-28
• 3.3.1 数据抽取22-23
• 3.3.2 数据转换23-25
• 3.3.3 任务管理25-26
• 3.3.4 并行ETL过程26-28
• 3.4 本章小结28-29
• 第四章 ETL技术在系统中的实现29-37
• 4.1 负载调度的实现29-30
• 4.2 Quartz的开源框架30-31
• 4.3 任务管理31-34
• 4.3.1 数据源31-32
• 4.3.2 任务设置32-33
• 4.3.3 调度执行33-34
• 4.4 ETL在系统中的应用34-36
• 4.4.1 ETL数据处理流程34-35
• 4.4.2 Excel抽取举例35-36
• 4.5 本章小结36-37
• 第五章 系统设计与实现37-47
• 5.1 系统框架及工作原理37-39
• 5.1.1 系统的运行流程37
• 5.1.2 系统的层次结构37-38
• 5.1.3 业务对象处理关系38-39
• 5.2 系统功能39-40
• 5.3 系统模块的实现40-46
• 5.3.1 交易操作异常40-42
• 5.3.2 资金资产异常42-43
• 5.3.3 行为异常43-44
• 5.3.4 风险管理报表44-46
• 5.4 本章小结46-47
• 第六章 总结和展望47-48
• 6.1 总结47
• 6.2 进一步展望47-48
• 参考文献48-50
• 致谢50-51

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本文编号：993928