基于因子分析模型的基金业绩分析

发布时间：2017-10-09 08:32

  本文关键词：基于因子分析模型的基金业绩分析

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【摘要】：近年来,我国证券投资基金规模不断壮大,成为我国资本市场上一支不可或缺的力量。证券投资基金是众多中小投资者的重要理财工具,因此,其业绩评估成为众多投资者以及管理者关心的重要话题。文章以成立于2008年之前的开放式股票型基金,共61只,为研究对象,分析了影响基金整体业绩的基金月平均收益率、标准差、夏普指数等若干主要因素。通过运用数据,采用因子分析的方法进而对基金业绩进行分析,综合得出了影响基金业绩的三个综合影响因子,并通过因子得分分析得出整体业绩排名前十的基金。为众多投资者提供了一个基金业绩评估的有效方法。
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;
【关键词】： 开放式基金 因子分析模型 业绩评估
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 与国外基金行业相比,中国的基金业起步较晚,但发展迅速。我国证券投资基金成功地实现了由封闭式基金向开放式基金的跨越。适合我国国情的证券投资基金法也在不断完善与健全中。证券投资基金为广大中小投资者拓宽了投资渠道,并且作为一种较简便的理财工具在不断地被人们熟知与

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本文编号：999182