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连涨连跌收益率的Bayes统计分析

发布时间:2018-02-11 02:19

  本文关键词: 上证指数 连涨 连跌收益率 Bayes法 Γ分布 变点 出处:《合肥工业大学》2014年硕士论文 论文类型:学位论文


【摘要】:连涨和连跌收益率作为股市研究中的一个重要指标,在分析股市的政策效应及股市的变化时具有重要的意义。 本文主要运用变点统计分析理论对上证指数连涨、连跌收益率进行Bayes实证分析。 第一章介绍一些研究连涨和连跌收益率的成果和方法,同时简述了变点问题的一些研究方法,以及重点说明了Bayes方法的思想和成果,最后说明了本文的主要内容。 第二章具体介绍Bayes方法对Γ分布参数的变点计算和连涨、连跌收益率的求法。 第三章选用2001年1月2日至2010年5月12日共2262个交易日的上证指数收盘价作为研究数据,利用K-S检验法将其分成六个阶段,,发现这六个阶段的连涨和连跌收益率服从Γ分布。通过计算后验概率的大小,判断分段之后的每一段收益率数据是否存在变点,同时给出变点发生位置的估计,并探讨变点发生的影响因素以及分析了股市政策和某些政治经济事件对上海股市的影响。 第四章对本文做出总结,同时给出不足以及展望。
[Abstract]:As an important index in the study of stock market, the rate of rising and falling returns are of great significance in the analysis of the policy effect of the stock market and the change of the stock market.
This paper mainly uses the theory of variable point statistical analysis to make a Bayes empirical analysis on the index of Shanghai stock index and the rate of return.
In the first chapter, we introduce some achievements and methods of studying the yield of continuous and continuous fall. At the same time, we briefly describe some research methods of change point problem, and emphasize the ideas and achievements of Bayes method. At last, we illustrate the main contents of this paper.
The second chapter introduces the Bayes method and the rising of the change point gamma distribution parameters calculation method for falling yields.
The third chapter selects from January 2, 2001 to 12 May 2010, 2262 trading days of the closing price of the Shanghai Composite Index as the research data, using K-S test method which is divided into six stages, it was found that the six stage of continuously rising and falling returns subject to gamma distribution. By calculating the posterior probability of the size of each section of yield data judgment after segmenting the existence of change point, and gives the change point position estimation, and to explore the influencing factors of change point occurred and the analysis of the impact of the stock market policy and some political and economic events on Shanghai stock market.
The fourth chapter makes a summary of this article, and gives the shortcomings and prospects.

【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:O212.8

【参考文献】

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本文编号:1501989

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