基于广义自回归条件异方差偏度峰度模型的风电功率预测方法

发布时间：2019-04-30 19:19

【摘要】：通过对风电功率时间序列条件偏度、条件峰度时变性的分析,提出一种基于广义自回归条件异方差偏度峰度模型的风电功率预测新方法。针对风电时间序列高阶条件矩时变性的检验问题,提出链式检验新方法。结合模型参数估计,提出一种实用化参数约束处理方法,提升了参数估计效率。基于江苏某风电场的实际数据,分析该风电时间序列的时变条件矩,并使用修正Gram Charlier级数的拟极大似然估计获取GARCHSK模型参数。风电功率预测结果表明所提方法的可行性和有效性。
[Abstract]:Based on the analysis of conditional bias and conditional kurtosis of wind power time series, a new wind power forecasting method based on generalized autoregressive conditional heteroscedasticity kurtosis model is proposed. In order to test the high order conditional moment time variability of wind power time series, a new method of chain test is proposed. Combined with model parameter estimation, a practical parameter constraint processing method is proposed, which improves the efficiency of parameter estimation. Based on the actual data of a wind farm in Jiangsu Province, the time-varying conditional moments of the wind power time series are analyzed, and the parameters of the GARCHSK model are obtained by using the quasi-maximum likelihood estimation of the modified Gram / Charlier series. The wind power prediction results show the feasibility and effectiveness of the proposed method.
【作者单位】： 国网江苏省电力公司;东南大学电气工程学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(51507031,51577025)~~
【分类号】：TM614

【相似文献】

相关期刊论文 前7条

1 孔祥芬;何桢;靳慧斌;;基于偏度校正的非正态质量控制图的方法研究[J];工业工程;2009年04期

2 唐普南;石章林;;用相干函数改善频响函数偏度估计误差的两种方法[J];宇航计测技术;1989年02期

3 王建华;彭勇杰;王玉洁;;偏度和峰度调整下Black-Scholes模型及实证分析[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2009年04期

4 P.考莱;;减小FFT分析仪传递函数估计的偏度误差的方法[J];振动.测试与诊断;1985年02期

5 胡强;;FFT分析器作谱密度估计时的偏度误差分析[J];振动与冲击;1989年02期

6 杨锦峰;;非线性气动力下飞机急滚稳定性初步分析[J];飞行力学;1986年03期

7 ;[J];;年期

相关硕士学位论文 前10条

1 方力;中国股市收益率偏度特性研究[D];复旦大学;2014年

2 杨妙珍;中国股市偏度对股票收益影响的研究[D];南京理工大学;2015年

3 朱小伟;浅水区域随机波浪的非线性特征研究[D];大连理工大学;2015年

4 石越;外汇市场上的波动率和偏度交易[D];复旦大学;2014年

5 连祥斌;市场波动率、偏度和峰度与股票收益率关系研究[D];东北财经大学;2015年

6 陶梦娴;风险态度对收益率偏度的影响研究[D];长沙理工大学;2014年

7 李家锐;实际偏度能否预测横截面收益[D];安徽财经大学;2016年

8 林海忠;偏度偏好与A股上市公司增发方式选择[D];深圳大学;2017年

9 莫广焰;系统性偏度约束下的积极投资组合管理模型的研究[D];深圳大学;2017年

10 刘志峰;行为金融视角下的偏度风险研究[D];长沙理工大学;2011年

，

本文编号：2468966