基于改进的Grey-Markov对区域碳排放市场价格的预测

发布时间：2018-02-07 14:20

  本文关键词： 区域碳排放权交易 SZA 预测 ccGM( )-markov GARCH( )　出处：《统计与决策》2016年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章采用灰色预测法刻画碳价的发展趋势,运用马尔科夫(Markov)理论刻画碳价的随机波动特性,使用并改进Grey-Markov模型预测碳价波动。通过比较其与传统金融时间序列预测模型GARCH的结果,发现改进的Grey-Markov模型能够提高预测的精度。
[Abstract]:In this paper, grey prediction method is used to describe the development trend of carbon price, and Markov Markov theory is used to describe the stochastic fluctuation of carbon price. The Grey-Markov model is used to predict carbon price fluctuation. By comparing the results with the traditional financial time series forecasting model GARCH, it is found that the improved Grey-Markov model can improve the accuracy of the prediction.
【作者单位】： 合肥工业大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71373065)
【分类号】：X196;F224
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本文编号：1494580