基于SVAR模型的干散货运价和燃油价格的相关性分析

发布时间：2017-06-06 13:16

  本文关键词：基于SVAR模型的干散货运价和燃油价格的相关性分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：为探求干散货运价和燃油价格的动态相关性,选取2000年1月至2015年12月波罗的海运价指数(BDI)和船舶燃油价格的月均值为样本数据,建立结构向量自回归(SVAR)模型,采用Granger因果关系检验、脉冲响应、方差分解研究两者之间的关系.实证分析结果表明,干散货运价和燃油价格的短期波动具有双向因果关系,但两者交互影响的显著性有所区别,燃油价格的上涨对波罗的海干散货运价指数的增长存在显著影响.
【作者单位】： 大连海事大学交通运输管理学院;集美大学航海学院;
【关键词】： 波罗的海运价指数(BDI) 燃油价格 SVAR模型 Granger因果关系检验
【基金】：福建省自然科学基金青年基金资助项目(2015J05138)
【分类号】：F551
【正文快照】： (1.Transportation Management College,Dalian MaritimeUniversity,Dalian 116026,China;2.NavigationCollege,Jimei University,Xiamen 361021,China)Granger causality test0引言近年来,国内外学者对干散货运输市场和其他经济活动的相关性展开一系列研究.刘斌等[1]运用统计

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1 罗大为;人民币分行业有效汇率研究[D];西南财经大学;2014年

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本文编号：426483