国泰君安PB系统风控模块的设计与实现

发布时间：2017-03-22 11:04

  本文关键词：国泰君安PB系统风控模块的设计与实现，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：中国证券市场经过20多年的发展,取得了显著的成果。从发达国家发展证券市场的经验来看,做大做强机构投资者是资本市场的发展方向。发展PB业务(PrimeBroker,主经纪商业务)是国内券商有效发挥资本中介做大做强的手段之一。PB的概念在2010年左右开始在中国兴起,随着2012年资产托管业务开始对券商开放,加上2013年随着新基金法的颁布,私募基金的合法地位被确立,PB业务迎来了发展的春天。PB业务的巨大发展前景和市场吸引了许多大型券商纷纷加入到PB业务的竞争行列中。提供交易品种更完善、系统稳定性更好、用户可操作性更容易、交易速度更快、风控更加灵活完善将是获得成功的关键因素。风控在其中起到非常重要的作用,机构发行产品必须做好风险控制工作,例如止损,资产市值控制等,这关系到产品的成败。本文主要研究PB系统的风险控制模块。采用了KCXP、KCBP和内存数据库等相关的技术,其中KCXP主要负责通信,KCBP负责业务逻辑处理,内存数据库用于提高系统额响应速度。系统采用成熟的四层架构：数据服务器、应用服务器(KCBP)、通讯服务器(KCXP)、操作终端。实现了一个高可用,扩展性强的风控管理模块。本文详细研究了风险控制模块中：风控设置、风控试算、静态风险监控、风控审批、关联风控等子模块,分析了这些模块的设计和实现细节。最后,站在用户使用的角度分析风控模块需要改善和提高的一些地方,并给出了今后工作的主要方向。
【关键词】：机构投资者 PB业务 风险控制 KCXP KCBP
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：TP311.52
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第一章 引言11-17
• 1.1 项目背景11
• 1.2 国外PB系统的发展概况11-13
• 1.3 国内券商PB系统的发展概况13-15
• 1.4 本文主要研究的工作15
• 1.5 本文的组织结构15-17
• 第二章 技术综述17-25
• 2.1 KCXP17-19
• 2.2 KCBP19-23
• 2.3 Redis23-24
• 2.4 本章小结24-25
• 第三章 PB系统风控模块的分析与设计25-46
• 3.1 项目总体规划25-26
• 3.2 控模块需求分析26-34
• 3.2.1 风控模块的前景26
• 3.2.2 风控模块的范围26-27
• 3.2.3 控模块的业务流程27-28
• 3.2.4 风控模块的用例分析28-33
• 3.2.5 风控模块非功能性需求分析33-34
• 3.3 风控模块总体设计34-36
• 3.3.1 总体结构34-36
• 3.4 风控设置模块的设计36-38
• 3.5 控试算模块的设计38-40
• 3.6 静态风险监控模块的设计40-41
• 3.7 风控审批模块的设计41-43
• 3.8 关联风控模块的设计43-45
• 3.9 本章小结45-46
• 第四章 PB系统风控模块的实现46-64
• 4.1 风控模块的技术架构实现46-47
• 4.2 风控模块的数据库设计47-51
• 4.3 风控设置模块的实现51-52
• 4.4 风控试算模块的实现52-53
• 4.5 静态风险监控模块的实现53-54
• 4.6 风控审批模块的实现54-56
• 4.7 性能测试指标56-59
• 4.7.1 系统配置56-57
• 4.7.2 性能测试指标57-58
• 4.7.3 系统资源监控58-59
• 4.8 性能优化策略59-63
• 4.8.1 内存模式处理59-61
• 4.8.2 分布式部署风控服务器61
• 4.8.3 多级KCXP+多级KCBP容错负载均衡部署61-63
• 4.8.4 LBM cache设置63
• 4.9 本章小结63-64
• 第五章 总结与展望64-66
• 5.1 总结64
• 5.2 进一步工作展望64-66
• 参考文献66-67
• 致谢67-69

【参考文献】

中国重要报纸全文数据库 前1条

1 张莉;;券商大力拓展PB业务[N];中国证券报;2015年

  本文关键词：国泰君安PB系统风控模块的设计与实现，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：261365