客户信用评级模型的研究与实现

发布时间：2020-11-20 03:00

　　 新巴塞尔资本协议的核心内容之一即为建立银行的内部风险评级体系,尤其自2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机爆发以来,各大金融机构尤其是银行更是加强了信贷的风险评估与管理,将建设信贷管理系统及内部风险管理系统提上日程。2017年以来,各大P2P金融机构频频暴雷,也多是因为债务危机导致资金链断裂。国内监管部门和各大金融机构更是加强了信贷监管和风险管理的力度。目前,我国多数大型国有银行和股份制银行已经逐步建立了信用风险评级模型,调整了信贷管理的组织结构,并建立了比较完善的评级体系,涵盖了针对客户主体的信用评级和对针对贷款交易的债项评级;并加强了IT系统的建设,开发推广了信贷管理系统、客户管理及内部评级系统等操作平台;在组织层面和技术层面保证内部评级体系的有效运行。而众多中小银行如城商行和农商行,则处于体系及平台建设的起步阶段。本文首先对国内外客户信用评级的研究历史和现状进行了梳理与研究,对定量分析和定性分析评级方法进行了分析和对比。接着对辽宁省某中小银行的现有的打分表评级方法进行了介绍和缺点分析,在此基础上提出了改进的基于层次分析法和模糊综合评价法的评级模型,并使用该算法逐步对评级方法和过程进行了展示。然后对该银行的信贷评级子系统的工作流程进行了分析,将其划分为客户信息维护、财务信息管理和信用评级三个功能模块,对各模块的功能进行了设计与实现。最后以大连某中小企业的数据为例,对改进后的评级系统进行了验证与测试。结果表明,系统的运行结果比较准确,无明显功能性缺陷。另外也证明了改进后的算法可以对客户做出更精确的评级结果。本系统是基于信用评级的理论知识和算法,使用J2EE平台进行构建,并利用Oracle数据库设计、记录数据管理过程中的管理型数据信息,对于整个系统采用数据层、中间层、应用层三层结构设计,以面向对象方法,J2EE的MVC框架进行开发。
【学位单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：TP311.52
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究背景及选题意义
    1.2 信贷客户评级的研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 主要研究内容及论文结构安排
2 客户评级系统的建模
    2.1 原有评级方法概述
    2.2 改进的评级方法介绍
    2.3 评级系统的建模过程
        2.3.1 模糊合成算子的选取
        2.3.2 评级对象和评级指标的设计
        2.3.3 银行信贷客户的信用等级分析
        2.3.4 设定评语集
        2.3.5 计算隶属度和评级分数
3 信贷评级功能分析与设计
    3.1 客户信用评级流程分析
    3.2 客户信用评级功能模块设计
        3.2.1 客户信息管理
        3.2.2 客户财务管理
        3.2.3 客户信用评级
4 评级系统实现与测试
    4.1 评级系统实现
        4.1.1 客户信息管理
        4.1.2 财务信息管理
        4.1.3 客户信用评级
    4.2 测试结果
        4.2.1 运行结果
        4.2.2 与原有方法比较
结论
参考文献
致谢

【参考文献】

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本文编号：2890839